單項(xiàng)選擇題資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了(),結(jié)合歷史數(shù)據(jù),通過優(yōu)化算法,尋找到使得相對來說收益最大化而風(fēng)險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型,過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn),缺乏預(yù)見性的缺陷,將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來,形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。
A.邊際效益
B.標(biāo)準(zhǔn)方差
C.無風(fēng)險收益率
D.周期主觀判斷
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
明確資本市場的期望值包括利用歷史數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)分析決定投資者所考慮資產(chǎn)在相關(guān)持有期間內(nèi)的預(yù)期收益率,確定投資的指導(dǎo)性目標(biāo)。()
題型:判斷題
資產(chǎn)A收益率6%,風(fēng)險為6%;資產(chǎn)B收益為8%,風(fēng)險8%,且相關(guān)系數(shù)為-1,則平均配置A和B的組合,收益和風(fēng)險分別為()。
題型:單項(xiàng)選擇題
恒定混合策略在市場變動時的行動方向是()。
題型:多項(xiàng)選擇題
同等風(fēng)險的情況下,全球投資組合應(yīng)該能夠比嚴(yán)格意義上的國內(nèi)組合帶來更高的長期收益。()
題型:判斷題
()屬于消極型資產(chǎn)配置策略。
題型:單項(xiàng)選擇題
有效的資產(chǎn)配置可以起到降低風(fēng)險、提高收益的作用。
題型:判斷題
大多數(shù)動態(tài)資產(chǎn)配置具有的共同特征是()。
題型:多項(xiàng)選擇題
系統(tǒng)化的資產(chǎn)配置是一個綜合的動態(tài)過程。()
題型:判斷題
資產(chǎn)管理還可以利用期貨、期權(quán)等衍生金融產(chǎn)品來改善資產(chǎn)配置的效果。()
題型:判斷題
不同的負(fù)債特征不會影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果。()
題型:判斷題