A.公募期貨基金從組織形式上看它和投資于股票債券的共同基金類似,往往采取公司型基金的組織形式
B.公募期貨基金通常在所有的管理期貨投資手段中具有最低的申購起點(diǎn),這一點(diǎn)使其可以被中小投資者所采用
C.公募期貨基金的投資回報(bào)率一般高于私募期貨基金
D.公募期貨基金在操作上比私募期貨基金和個(gè)人管理賬戶更為靈活,運(yùn)作成本較低
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A.回避
B.減少
C.轉(zhuǎn)移
D.共擔(dān)
A.除投資傳統(tǒng)的股票債券和貨幣市場外,它還大量投資于金融衍生品市場
B.大量運(yùn)用賣空機(jī)制,并且大量使用信貸杠桿進(jìn)行高于自己本金數(shù)倍甚至數(shù)十倍的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)操作
C.往往采取私募合伙的形式
D.往往采取公募形式
A.馬鞍式期權(quán)組合是由一手看漲期權(quán)與另一手相同標(biāo)的物、相同到期日及相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)組合而成,并且兩種期權(quán)的買賣方向相同
B.勒束式期權(quán)組合由一手看漲期權(quán)與另一手相同標(biāo)的物、相同到期日但較低執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)組合而成,并且兩種期權(quán)的買賣方向相反
C.期權(quán)的垂直套利是指買進(jìn)一個(gè)期權(quán)的同時(shí)賣出另一個(gè)期權(quán),這兩個(gè)期權(quán)同屬看漲或看跌,具有相同的標(biāo)的物和相同的到期日,但有著不同的執(zhí)行價(jià)格的交易行為
D.期權(quán)的水平套利是指買進(jìn)和賣出敲定價(jià)格(即執(zhí)行價(jià)格)相同但到期月份不同的看漲期權(quán)或看跌期權(quán)合約的套利方式
A.減少交易費(fèi)用
B.創(chuàng)造價(jià)值
C.套期保值
D.投資
A.企業(yè)債券
B.銀行債券
C.銀行票據(jù)
D.銀行存單
最新試題
經(jīng)過幾十年的發(fā)展,()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng),承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
在國際上,期貨交易所會員的分類往往有()等。
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時(shí),期末結(jié)存量減少;當(dāng)供不應(yīng)求時(shí),期末結(jié)存量增加。()
其他條件不變,如果標(biāo)的物價(jià)格上漲,對()有利。
下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是()
大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。()
一般而言,套期保值交易()。
交易者為了(),可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
能源期貨始于()。
下列情形,屬于實(shí)值期權(quán)的是()。