A.公開性
B.周期性
C.連續(xù)性
D.離散性
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A.2006年9月8日
B.2006年12月8日
C.2007年3月20日
D.2007年5月18日
A.期權(quán)合約
B.期貨合約
C.交割合約
D.商品期貨合約
A.3000
B.2500
C.2000
D.1500
A.700023
B.744867
C.753857
D.754933
A.8月份黃金合約的價(jià)格漲至402.5美元/盎司,10月份黃金合約的價(jià)格漲至401.5美元/盎司
B.8月份黃金合約的價(jià)格降至398.5美元/盎司,10月份黃金合約的價(jià)格降至399.5美元/盎司
C.8月份黃金合約的價(jià)格漲至402.5美元/盎司,lO月份黃金合約的價(jià)格漲至404.00美元/盎司
D.8月份黃金合約的價(jià)格降至398.5美元/盎司,10月份黃金合約的價(jià)格降至397.00美元/盎司
最新試題
其他條件不變,如果標(biāo)的物價(jià)格上漲,對()有利。
一般而言,套期保值交易()。
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
2015年4月18日,在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬元,成交記錄表和持倉匯總表分別如下:(其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi),則該投資者的浮動(dòng)盈虧為()元。
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)()。
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
目前,大連商品交易所的套利指令有()。
在國際上,期貨交易所會(huì)員的分類往往有()等。
實(shí)際上,許多期貨傭金商同時(shí)也是(),向客戶提供投資項(xiàng)目的業(yè)績報(bào)告,同時(shí)也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會(huì)。