A.純粹利率是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)、沒(méi)有通貨膨脹情況下的資金市場(chǎng)的平均利率
B.通貨膨脹溢價(jià)是證券存續(xù)期間預(yù)期的平均通貨膨脹率
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是指?jìng)虼嬖诓荒芏唐趦?nèi)以合理價(jià)格變化的風(fēng)險(xiǎn)而給予期權(quán)人的補(bǔ)償
D.期限風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是指?jìng)蛎媾R持續(xù)期內(nèi)市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)而給予債權(quán)人的補(bǔ)償，也稱(chēng)為市場(chǎng)利率風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
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A.通貨膨脹溢價(jià)
B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
C.違約風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.期限風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
A.基準(zhǔn)利率是中央銀行公布的指導(dǎo)性利率，只反映市場(chǎng)對(duì)未來(lái)的預(yù)期，不反映實(shí)際市場(chǎng)供求狀況
B.基準(zhǔn)利率與其他金融市場(chǎng)的利率或金融資產(chǎn)的價(jià)格具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性
C.基準(zhǔn)利率所反映的市場(chǎng)信號(hào)能有效地傳遞到其他金融市場(chǎng)和金融產(chǎn)品價(jià)格上
D.基準(zhǔn)利率必須是由市場(chǎng)供求關(guān)系決定
A.投資組合機(jī)會(huì)集曲線(xiàn)的彎曲必然伴隨分散化投資發(fā)生
B.投資組合報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差小于各證券投資報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
C.組合風(fēng)險(xiǎn)會(huì)小于加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)
D.其投資機(jī)會(huì)集是一條直線(xiàn)
A.證券市場(chǎng)線(xiàn)的斜率表示了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)程度
B.證券市場(chǎng)線(xiàn)的斜率測(cè)度的是證券或證券組合每單位系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的超額收益
C.證券市場(chǎng)線(xiàn)比資本市場(chǎng)線(xiàn)的前提窄
D.反映了每單位整體風(fēng)險(xiǎn)的超額收益
A.15％
B.13％
C.15.88％
D.16.43％
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若家人愿意為你提供購(gòu)房所需款項(xiàng)，資金成本率為5％，你應(yīng)選擇哪種付款方式？
假設(shè)銀行利率為i，從現(xiàn)在開(kāi)始每年年末存款1元，n年后的本利和為元。如果改為每年年初存款，存款期數(shù)不變，n年后的本利和應(yīng)為（）元。
計(jì)算股票A和股票B報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)。
甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0．3，根據(jù)投資x和Y的不同資金比例測(cè)算，投資組合期望報(bào)酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示，甲公司投資組合的有效組合是（）。
下列關(guān)于兩種證券組合的機(jī)會(huì)集曲線(xiàn)的說(shuō)法中，正確的是（）。
如果投資組合中，股票A占40％，股票B占60％，該組合的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差是多少？（提示：自行列表準(zhǔn)備計(jì)算所需的中間數(shù)據(jù)，中間數(shù)據(jù)及計(jì)算結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后4位）
甲公司平價(jià)發(fā)行5年期的公司債券，債券票面利率為10％，每半年付息一次，到期一次償還本金。該債券的有效年利率是（）。
甲證券的期望報(bào)酬率為6％（標(biāo)準(zhǔn)差為10％），乙證券的期望報(bào)酬率為8％（標(biāo)準(zhǔn)差為15％），則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（）。
對(duì)于多種資產(chǎn)組合來(lái)說(shuō)（）。
某企業(yè)于年初存入銀行10000元，假定年利息率為12％，每年復(fù)利兩次，已知（F／P，6％，5）=1．3382，（F／P，6％，10）：1．7908，（F／P，12％，5）=1．7623，（F／P，12％，10）=3．1058，則第5年年末的本利和為（）元。