A.向上平行移動
B.向下平行移動
C.斜率上升
D.斜率下降
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A.20％
B.18％
C.l9％
D.22.4％
A.曲線上報酬率最低點是最小方差組合點
B.兩種證券報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差越接近，曲線彎曲程度越小
C.兩種證券報酬率的相關(guān)系數(shù)越大，曲線彎曲程度越小
D.曲線上的點均為有效組合點
甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)為0．3，根據(jù)投資x和Y的不同資金比例測算，投資組合期望報酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示，甲公司投資組合的有效組合是（）。
A.XR曲線
B.X、Y點
C.RY曲線
D.XRY曲線
A.無風(fēng)險報酬率越大，證券市場線在縱軸的截距越大
B.證券市場線描述了由風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的有效邊界
C.投資者對風(fēng)險的厭惡感越強，證券市場線的斜率越大
D.預(yù)計通貨膨脹率提高時，證券市場線向上平移
A.標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險
B.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值
C.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)加權(quán)平均值
D.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險
最新試題
假設(shè)銀行利率為i，從現(xiàn)在開始每年年末存款1元，n年后的本利和為元。如果改為每年年初存款，存款期數(shù)不變，n年后的本利和應(yīng)為（）元。
甲證券的期望報酬率為6％（標(biāo)準(zhǔn)差為10％），乙證券的期望報酬率為8％（標(biāo)準(zhǔn)差為15％），則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（）。
關(guān)于股票或股票組合的貝塔系數(shù)，下列說法中正確的有（）。
如果組合中包括了全部股票，則投資人（）。
某企業(yè)于年初存入銀行10000元，假定年利息率為12％，每年復(fù)利兩次，已知（F／P，6％，5）=1．3382，（F／P，6％，10）：1．7908，（F／P，12％，5）=1．7623，（F／P，12％，10）=3．1058，則第5年年末的本利和為（）元。
下列關(guān)于兩種證券組合的機會集曲線的說法中，正確的是（）。
遞延年金的特點有（）。
擬購買一只股票，預(yù)期公司最近兩年不發(fā)股利，從第三年開始每年年末支付0．2元股利，若資本成本為10％，則預(yù)期股利現(xiàn)值合計為多少？
下列關(guān)于證券市場線的說法中，正確的有（）。
假定債券投資者對于不同到期期限的債券沒有特別的偏好是基于（）。