A.期貨投機(jī)交易以轉(zhuǎn)移期貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)為目的
B.期貨投機(jī)交易以較少資金獲取較大利潤為目的
C.套期保值交易在現(xiàn)貨與期貨市場上同時(shí)運(yùn)作
D.套期保值者在期貨市場上的交易頻率遠(yuǎn)高于期貨投機(jī)者
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你可能感興趣的試題
A.跨月套利
B.蝶式套利
C.牛市套利
D.熊市套利
A.運(yùn)輸成本
B.交割品級的價(jià)差
C.交易單位和報(bào)價(jià)體系
D.匯率波動(dòng)
A.買入大豆期貨合約，同時(shí)賣出豆油和豆粕期貨合約
B.賣出大豆期貨合約，同時(shí)買入豆油和豆粕期貨合約
C.增加豆粕和豆油供給量
D.減少豆粕和豆油供給量
A.當(dāng)該合約市場價(jià)格下跌到4960元/噸時(shí)，下達(dá)l份止損單，價(jià)格定于4970元/噸
B.當(dāng)該合約市場價(jià)格上漲到5010元/噸時(shí)，下達(dá)l份止損單，價(jià)格定于4920元/噸
C.當(dāng)該合約市場價(jià)格上漲到5030元/噸時(shí)，下達(dá)l份止損單，價(jià)格定于5020元/噸
D.當(dāng)該合約市場價(jià)格下跌到4980元/噸時(shí).立即將該合約賣出
A.蝶式套利的實(shí)質(zhì)是跨交割月份的套利活動(dòng)
B.蝶式套利由兩個(gè)方向相反的跨期套利構(gòu)成，一個(gè)賣空套利和一個(gè)買空套利
C.聯(lián)結(jié)兩個(gè)跨期套利的紐帶是居中月份合約的期貨合約
D.在合約數(shù)量上，居中月份合約等于兩旁月份合約之和
最新試題
1月1日，某套利者以2．58美元/蒲式耳賣出1手（1手為5000蒲式耳）3月份玉米期貨合約，同時(shí)又以2．49美元/蒲式耳買入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日，3月份和5月份玉米期貨合約的價(jià)格分別為2．45美元/蒲式耳、2．47美元/蒲式耳。于是，該套利者以當(dāng)前價(jià)格同時(shí)將兩個(gè)期貨合約平倉。以下說法中正確的是（）。
期貨投機(jī)的原則有（）。
某交易者賣出7月豆粕期貨合約的同時(shí)買入9月豆粕期貨合約，價(jià)格分別為3400元/噸和3500元/噸，持有一段時(shí)間后，價(jià)差擴(kuò)大的情形是（）。
若某投資者預(yù)測5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買入1手大豆期貨合約，成交價(jià)格為4000元／噸，而此后市場上的5月份大豆期貨合約價(jià)格下降到3980元／噸。該投資者再買入1手該合約。那么當(dāng)該合約價(jià)格回升到（）元／噸時(shí)，該投資者是獲利的。
投機(jī)可減緩價(jià)格波動(dòng)，因此市場上的投機(jī)越多越好。（）
下列關(guān)于平倉的說法，正確的有（）。
在價(jià)差套利中，計(jì)算價(jià)差應(yīng)用建倉時(shí)，用價(jià)格較高的一“邊”減去價(jià)格較低的一“邊”。（）
價(jià)差交易包括（）。
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于（）。
關(guān)于反向大豆提油套利的做法正確的是（）。