A.K—F
B.0
C.F—K
D.K
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A.期權(quán)有效期限越長，期權(quán)價值越大
B.標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率越大，期權(quán)價值越大
C.無風(fēng)險利率越小，期權(quán)價值越大
D.標(biāo)的資產(chǎn)收益越大，期權(quán)價值越大
A.損失有限，收益無限
B.損失有限，收益有限
C.損失無限，收益無限
D.損失無限，收益有限
A.權(quán)利金
B.保證金
C.實物資產(chǎn)
D.標(biāo)的資產(chǎn)
A.期權(quán)成交時標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格
B.買方行權(quán)時標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格
C.期權(quán)合約的價格
D.買方行權(quán)時買入或賣出期貨合約價格
A.交易對象都是標(biāo)準(zhǔn)化合約
B.交割標(biāo)準(zhǔn)相同
C.合約標(biāo)的物相同
D.市場風(fēng)險相同
最新試題
既然對期貨價格走勢有看法，為何要買期權(quán)？（）
期權(quán)交易有哪些風(fēng)險？（）
當(dāng)期貨價格已經(jīng)漲得相當(dāng)高時，可以用（）探頂。
某投資者在5月份以4美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價為360美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權(quán)，又以3．5美元/盎司賣出一張執(zhí)行價格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權(quán)，再以市場價格358美元/盎司買進(jìn)一張6月份黃金期貨合約。當(dāng)期權(quán)到期時，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（）美元/盎司。
一般來說，期權(quán)的執(zhí)行價格與市場價格的相對差額越大，則時間價值也越大；反之，差額越小，則時間價值越小。（）
當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格高于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時，該期權(quán)為虛值期權(quán)。（）
期權(quán)賣方的風(fēng)險和收益關(guān)系是：（）。
期貨價格為1800，看跌期權(quán)執(zhí)行價格為1820，權(quán)利金為20，買進(jìn)該期權(quán)的損益平衡點為：（）。
買進(jìn)執(zhí)行價格為1990的看漲期權(quán)，權(quán)利金為13。期貨價格為2010時，該執(zhí)行價格權(quán)利金為21，請問執(zhí)行和平倉總收益各是多少？（）
下圖是（）的損益圖。