判斷題當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買(mǎi)入通過(guò)股指期貨同時(shí)賣(mài)出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱(chēng)為“正向套利”。（）

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3.單項(xiàng)選擇題滬深300股指期權(quán)仿真交易合約中，當(dāng)月合約的行權(quán)價(jià)格間距是（），兩個(gè)季月合約的行權(quán)價(jià)格間距是（）。

A.100點(diǎn)，100點(diǎn)
B.100點(diǎn)，50點(diǎn)
C.50點(diǎn)，50點(diǎn)
D.50點(diǎn)，l00點(diǎn)

5.單項(xiàng)選擇題目前，我國(guó)的個(gè)股期權(quán)是（）期權(quán)。

A.歐式
B.美式
C.百慕大式
D.各種形式均有的

最新試題

（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

題型：多項(xiàng)選擇題

投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下說(shuō)法正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說(shuō)法正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

題型：判斷題

下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（）

題型：判斷題

假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日，那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有（）合約在交易。

題型：多項(xiàng)選擇題