單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于資產(chǎn)相關(guān)性對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的影響表述正確的是（）。

A.負(fù)相關(guān)時(shí)組合的風(fēng)險(xiǎn)較高
B.正相關(guān)時(shí)組合的風(fēng)險(xiǎn)較高
C.不相關(guān)時(shí)組合的風(fēng)險(xiǎn)較高
D.相關(guān)性與組合的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)關(guān)


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1.單項(xiàng)選擇題下列對(duì)多因子模型的描述錯(cuò)誤的是（）。

A.多因子模型采用主要宏觀變量預(yù)測(cè)證券收益
B.多因子模型采用主要宏觀變量預(yù)測(cè)證券風(fēng)險(xiǎn)
C.多因子模型可以識(shí)別基金業(yè)績(jī)的來(lái)源
D.多因子模型中的因子數(shù)量是固定的

2.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于資產(chǎn)相關(guān)性的描述錯(cuò)誤的是（）。

A.資產(chǎn)的相關(guān)性不影響組合的期望收益
B.資產(chǎn)的相關(guān)性不影響組合的風(fēng)險(xiǎn)
C.各種宏觀因素易造成資產(chǎn)之間的正相關(guān)
D.同一證券市場(chǎng)上多數(shù)股票是正相關(guān)的

3.單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)中（）不是造成指數(shù)跟蹤誤差的主要原因。

A.樣本股票市值過(guò)大
B.基金資產(chǎn)中的現(xiàn)金留存
C.樣本證券流動(dòng)性不足
D.交易稅費(fèi)的存在

4.單項(xiàng)選擇題不屬于指數(shù)基金在跟蹤指數(shù)收益時(shí)經(jīng)常采用的方法的是（）。

A.完全復(fù)制
B.抽樣復(fù)制
C.迭代復(fù)制
D.優(yōu)化復(fù)制

5.單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)中（）屬于債券指數(shù)基金無(wú)法完全被動(dòng)的理由。

A.債券流動(dòng)性差
B.債券種類多
C.債券期限長(zhǎng)
D.債券有違約風(fēng)險(xiǎn)