單項(xiàng)選擇題關(guān)于均值方差法的描述錯(cuò)誤的是（）。

A.使用均值度量收益
B.使用方差一協(xié)方差度量風(fēng)險(xiǎn)
C.適用于風(fēng)險(xiǎn)厭惡型投資者
D.假設(shè)收益率服從正態(tài)分布


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1.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于CAPM中的貝塔系數(shù)說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.貝塔系數(shù)度量的是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.貝塔系數(shù)取決于證券或證券組合與市場(chǎng)組合相關(guān)性的大小
C.貝塔系數(shù)越高的證券對(duì)市場(chǎng)組合變動(dòng)就越敏感
D.貝塔系數(shù)與證券的方差成正比

2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于資本市場(chǎng)線的描述錯(cuò)誤的是（）。

A.資本市場(chǎng)線上的組合都是有效組合
B.截距項(xiàng)是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率
C.該線經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)生成的市場(chǎng)組合
D.在資本市場(chǎng)上所劃的一條分界線

3.單項(xiàng)選擇題下列資產(chǎn)配置行為不屬于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的是（）。

A.確定大類資產(chǎn)的投資比例
B.確定長(zhǎng)期資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
C.為滿足投資者的收益要求所做的資產(chǎn)配置規(guī)劃
D.針對(duì)市場(chǎng)短期波動(dòng)所進(jìn)行的資產(chǎn)配置調(diào)整

4.單項(xiàng)選擇題CAPM模型解決的問(wèn)題是（）。

A.投資者的行為選擇問(wèn)題
B.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的定價(jià)問(wèn)題
C.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)決定問(wèn)題
D.資本市場(chǎng)的融資功能問(wèn)題

5.單項(xiàng)選擇題下列資產(chǎn)配置行為不屬于戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的是（）。

A.確定大類資產(chǎn)的投資比例
B.尋找合適的入市時(shí)機(jī)
C.調(diào)整短期內(nèi)業(yè)績(jī)不理想的股票
D.關(guān)注投資證券近期波動(dòng)情況