單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題：
黃金現(xiàn)貨價格為300元，3個月的存儲成本（現(xiàn)值）為6元，無風(fēng)險年利率為4％（連續(xù)復(fù)利計息），據(jù)此回答問題。3個月后到期的黃金期貨的理論價格為（）元。
A.
B.
C.
D.
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題：
若滬深300指數(shù)為2500點，無風(fēng)險年利率為4％，指數(shù)股息率為1％（均按單利計），據(jù)此回答。若采用3個月后到期的滬深300股指期貨合約進(jìn)行期現(xiàn)套利，期現(xiàn)套利的成本為20個指數(shù)點，則該合約的無套利區(qū)間為（）。
A.[2498.82，2538.82]
B.[2455，2545]
C.[2486.25，2526.25]
D.[2505，2545]
2.單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題：
若滬深300指數(shù)為2500點，無風(fēng)險年利率為4％，指數(shù)股息率為1％（均按單利計），據(jù)此回答。1個月后到期的滬深300股指期貨理論價格是（）點。
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
3.單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題：
某國債遠(yuǎn)期合約270天后到期，其標(biāo)的債券為中期國債，當(dāng)前凈報價為98．36元，息票率為6％，每半年付息一次。上次付息時間為60天前，下次付息為122天以后，再下次付息為305天以后。無風(fēng)險連續(xù)利率為8％，據(jù)此回答下列兩題。（精確到小數(shù)點后兩位）本題中該國債的遠(yuǎn)期價格是（）元。
A.102.31
B.102.41
C.102.50
D.102.51
4.單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題：
某國債遠(yuǎn)期合約270天后到期，其標(biāo)的債券為中期國債，當(dāng)前凈報價為98．36元，息票率為6％，每半年付息一次。上次付息時間為60天前，下次付息為122天以后，再下次付息為305天以后。無風(fēng)險連續(xù)利率為8％，據(jù)此回答下列兩題。（精確到小數(shù)點后兩位）該國債的理論價格為（）元。
A.98.35
B.99.35
C.100.01
D.100.35
5.多項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題
當(dāng)前股票價格為20元，無風(fēng)險年利率為10％（連續(xù)復(fù)利計息），簽訂一份期限為9個月的不支付紅利的股票遠(yuǎn)期合約（不計交易成本）。據(jù)此回答以下兩題。若遠(yuǎn)期價格為（）元，則可以通過“賣空股票，同時以無風(fēng)險利率借出資金，并持有遠(yuǎn)期合約多頭”的策略來套利。
A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5
最新試題
一般來說，實值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。
題型：判斷題
波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。
題型：判斷題
貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。
題型：判斷題
在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風(fēng)險中性概率的因素不包括無風(fēng)險利率。
題型：判斷題
在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價格下降，但對看漲期權(quán)的價值沒有影響。
題型：判斷題
在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。
題型：判斷題
法國數(shù)學(xué)家巴舍利耶首次提出了股價S應(yīng)遵循幾何布朗運動。
題型：判斷題
計算互換中美元的固定利率（）。
題型：單項選擇題
在B-S-M定價模型中，假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。
題型：判斷題
某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。
題型：單項選擇題