單項(xiàng)選擇題若滬深300指數(shù)為2500點(diǎn),無風(fēng)險(xiǎn)年利率為4%,指數(shù)股息率為1%(均按單利計(jì)),據(jù)此回答。1個(gè)月后到期的滬深300股指期貨理論價(jià)格是()點(diǎn)。

A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33


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計(jì)算互換中英鎊的固定利率()。

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標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票,當(dāng)前價(jià)格S---O。為每股20美元,已知1年后的價(jià)格或者為25美元,或者為15美元。計(jì)算對(duì)應(yīng)的2年期、執(zhí)行價(jià)格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為()美元。設(shè)無風(fēng)險(xiǎn)年利率為8%,考慮連續(xù)復(fù)利。

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持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。

題型:判斷題

在期權(quán)的二叉樹定價(jià)模型中,影響風(fēng)險(xiǎn)中性概率的因素不包括無風(fēng)險(xiǎn)利率。

題型:判斷題

假設(shè)IBM股票(不支付紅利)的市場(chǎng)價(jià)格為50美元,無風(fēng)險(xiǎn)利率為12%,股票的年波動(dòng)率為10%。若執(zhí)行價(jià)格為50美元,則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為()美元。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

持有成本理論的基本假設(shè)包括無風(fēng)險(xiǎn)利率相同且維持不變,基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。

題型:判斷題