單項(xiàng)選擇題根據(jù)下面資料，回問題。 某股票組合市值8億元，JB值為0．92。為對沖股票組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金經(jīng)理決定在滬深300指數(shù)期貨10月合約上建立相應(yīng)的空頭頭寸，賣出價(jià)格為3263．8點(diǎn)。據(jù)此回答以下兩題。一段時(shí)間后，10月股指期貨合約下跌到3132．0點(diǎn)；股票組合市值增長了6．73％?；鸾?jīng)理賣出全部股票的同時(shí)，買人平倉全部股指期貨合約。此次操作共獲利（）萬元。

A.8113.1
B.8357.4
C.8524.8
D.8651.3


你可能感興趣的試題

最新試題

下列（）是最受市場關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。

題型：單項(xiàng)選擇題

對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。

題型：判斷題

投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場收益（即來自β的收益）。

題型：判斷題

保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。

題型：判斷題

期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。

題型：判斷題

股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險(xiǎn)。

題型：判斷題

由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。

題型：判斷題

看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。

題型：判斷題

指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強(qiáng)、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。

題型：判斷題

將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

題型：判斷題