99热这里只有精品最新,亚洲AV日韩AV欧V在线天堂,老色鬼精品视频免费播放

單項選擇題假設(shè)某債券投資組合的價值是10億元，久期12．8，預(yù)期未來債券市場利率將有較大波動，為降低投資組合波動，希望降低久期至3．2。當(dāng)前國債期貨報價為110，久期6．4。投資經(jīng)理應(yīng)（）。

A.賣出國債期貨1364萬份
B.賣出國債期貨1364份
C.買入國債期貨1364份
D.買入國債期貨1364萬份

點擊查看答案&解析

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題某大型電力工程公司在海外發(fā)現(xiàn)一項新的電力工程項目機(jī)會，需要招投標(biāo)。該項目若中標(biāo)，則需前期投入200萬歐元?？紤]距離最終獲知競標(biāo)結(jié)果只有兩個月的時間，目前歐元／人民幣的匯率波動較大且有可能歐元對人民幣升值，此時歐元／人民幣即期匯率約為8．38，人民幣／歐元的即期匯率約為0．1193。公司決定利用執(zhí)行價格為0．1190的人民幣／歐元看跌期權(quán)規(guī)避相關(guān)風(fēng)險，該期權(quán)權(quán)利金為0．0009，合約大小為人民幣100萬元。據(jù)此回答以下問題。若公司項目中標(biāo)，同時到期日歐元／人民幣匯率低于8．40，則下列說法正確的是（）。

A.公司在期權(quán)到期日行權(quán)，能以歐元／人民幣匯率8.40兌換200萬歐元
B.公司之前支付的權(quán)利金無法收回，但是能夠以更低的成本購入歐元
C.此時人民幣／歐元匯率低于0.1190
D.公司選擇平倉，共虧損權(quán)利金1.53萬歐元

點擊查看答案&解析

2.單項選擇題某大型電力工程公司在海外發(fā)現(xiàn)一項新的電力工程項目機(jī)會，需要招投標(biāo)。該項目若中標(biāo)，則需前期投入200萬歐元?？紤]距離最終獲知競標(biāo)結(jié)果只有兩個月的時間，目前歐元／人民幣的匯率波動較大且有可能歐元對人民幣升值，此時歐元／人民幣即期匯率約為8．38，人民幣／歐元的即期匯率約為0．1193。公司決定利用執(zhí)行價格為0．1190的人民幣／歐元看跌期權(quán)規(guī)避相關(guān)風(fēng)險，該期權(quán)權(quán)利金為0．0009，合約大小為人民幣100萬元。據(jù)此回答以下問題。該公司需要人民幣／歐元看跌期權(quán)手。（）

A.買入；17
B.賣出；17
C.買入；16
D.賣出：16

點擊查看答案&解析

3.單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題。投資者構(gòu)造牛市看漲價差組合，即買人1份以A股票為標(biāo)的資產(chǎn)、行權(quán)價格為30元的看漲期權(quán)，期權(quán)價格8元，同時賣出1份相同標(biāo)的、相同期限、行權(quán)價格為40元的看漲期權(quán)，期權(quán)價格0．5元。標(biāo)的A股票當(dāng)期價格為35元，期權(quán)的合約規(guī)模為100股／份。據(jù)此回答問題。使用看跌期權(quán)構(gòu)建牛市看跌價差組合的正確操作是（）。

A.買入執(zhí)行價格較高的看漲期權(quán)，賣出等量執(zhí)行價格較低的看跌期權(quán)
B.賣出執(zhí)行價格較低的看跌期權(quán)，買人等量執(zhí)行價格較高的看跌期權(quán)
C.買入執(zhí)行價格和數(shù)量同等的看漲和看跌期權(quán)
D.賣出執(zhí)行價格較高的看跌期權(quán)，買入等量執(zhí)行價格較低的看跌期權(quán)

點擊查看答案&解析

4.單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題。投資者構(gòu)造牛市看漲價差組合，即買人1份以A股票為標(biāo)的資產(chǎn)、行權(quán)價格為30元的看漲期權(quán)，期權(quán)價格8元，同時賣出1份相同標(biāo)的、相同期限、行權(quán)價格為40元的看漲期權(quán)，期權(quán)價格0．5元。標(biāo)的A股票當(dāng)期價格為35元，期權(quán)的合約規(guī)模為100股／份。據(jù)此回答問題。到期時標(biāo)的股票價格為（）元，該投資者盈虧平衡。

A.32.5
B.37.5
C.40
D.35

點擊查看答案&解析

5.單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題。投資者構(gòu)造牛市看漲價差組合，即買人1份以A股票為標(biāo)的資產(chǎn)、行權(quán)價格為30元的看漲期權(quán)，期權(quán)價格8元，同時賣出1份相同標(biāo)的、相同期限、行權(quán)價格為40元的看漲期權(quán)，期權(quán)價格0．5元。標(biāo)的A股票當(dāng)期價格為35元，期權(quán)的合約規(guī)模為100股／份。據(jù)此回答問題。若期權(quán)到期時，標(biāo)的A股票價格達(dá)到45元，則該投資者收益為（）元。

A.1000
B.500
C.750
D.250

點擊查看答案&解析