A.情景分析
B.敏感性分析
C.在險(xiǎn)價(jià)值
D.壓力測試
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.根據(jù)模擬樣本估計(jì)組合的VaR
B.得到組合價(jià)值變化的模擬樣本
C.模擬風(fēng)險(xiǎn)因子在未來的各種可能情景
D.得到在不同情境下投資組合的價(jià)值
最新試題
從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu),當(dāng)其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時(shí),就會面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)。()
多頭認(rèn)購期權(quán)的持有者擁有()。
在險(xiǎn)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)度量時(shí),資產(chǎn)組合價(jià)值變化△II的概率密度函數(shù)曲線呈()。
你以35美元的價(jià)格買入100股RCA。RCA的價(jià)格漲至100美元。你買入1份RCA 2月100美元的認(rèn)沽期權(quán),權(quán)利金為5美元。如果RCA股價(jià)跌至85美元,你以這一價(jià)格賣出股票,你的獲利或損失應(yīng)該為()。
對于一些只有到期才結(jié)算,或者結(jié)算頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品,不需要對其進(jìn)行敏感性分析。()
如果選擇C@40000這個(gè)行權(quán)價(jià)進(jìn)行對沖,買入數(shù)量應(yīng)為()手。
期權(quán)的波動率衡量了標(biāo)的證券價(jià)格變化的幅度。
下列描述中屬于極端情景的有()。
當(dāng)金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時(shí),需要進(jìn)行情景分析。
95%置信水平所對應(yīng)的VaR大于99%置信水平所對應(yīng)的VaR。