A.人為設定的情景
B.歷史上發(fā)生過的情景
C.市場風險要素歷史數據的統(tǒng)計分析中得到的情景
D.在特定情況下市場風險要素的隨機過程中得到的情景
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A.相關關系走向極端
B.歷史上曾經發(fā)生過的重大損失情景
C.模型參數不再適用
D.波動率的穩(wěn)定性被打破
A.金融機構內部運營能力
B.投資者的風險偏好
C.當時的市場行情
D.尋找合適的投資者
A.期權價值
B.期權的Delta
C.標的資產價格
D.到期時間
A.正確
B.錯誤
A.正確
B.錯誤
最新試題
運用模擬法計算VaR的關鍵是（）。
當利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產品價值對利率的敏感性。（）
創(chuàng)設新產品進行風險對沖時，金融機構需要考慮的因素有（）。
從事金融衍生品交易相關業(yè)務的金融機構，當其建立了衍生品頭寸或者其他金融產品頭寸時，就會面臨一定的風險。（）
你以每股99美元的價格賣空100股IBM股票。為了保護自己，你買入1份IBM 7月每股99美元的認購期權（一份標準美股期權合約對應100股股票），權利金為3.5美元。如果IBM股價漲至111美元，你的獲利或損失應該為（）。
對于一些只有到期才結算，或者結算頻率遠遠低于存續(xù)期間交易日的數量的場外交易的衍生品，不需要對其進行敏感性分析。（）
95%置信水平所對應的VaR大于99%置信水平所對應的VaR。（）
你以35美元的價格買入100股RCA。RCA的價格漲至100美元。你買入1份RCA 2月100美元的認沽期權，權利金為5美元。如果RCA股價跌至85美元，你以這一價格賣出股票，你的獲利或損失應該為（）。
當金融機構面臨的風險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。（）
上題中的對沖方案也存在不足之處，則下列方案中最可行的是（）。