A.兩個資產(chǎn)完全正相關(guān)，各自的風險價值分別為VaR1和VaR2，組合風險價值VaR=VaR1+VaR2
B.兩個資產(chǎn)完全負相關(guān)，各自的風險價值分別為VaR1和VaR2，組合風險價值VaR=IVaR1-VaR2
C.兩個資產(chǎn)完全不相關(guān)，各自的風險價值分別為VaR1和VaR2，組合風險價值VaR=0
D.相關(guān)系數(shù)越大，組合風險價值越大
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A.該投資者的證券組合在30天內(nèi)損失超過5萬的概率為95%
B.有95％的概率把握，該投資者的證券組合在30天內(nèi)最多遭受的損失不會超過5萬元
C.該投資者的證券組合在30天內(nèi)遭受的最大損失不會超過5萬元，可靠性水平為5%
D.有95％的概率把握，該投資者的證券組合在30天內(nèi)遭受的平均損失不會超過5萬元
A.損失
B.平均損失
C.最小可能損失
D.最大可能損失
A.靈敏度方法
B.波動性方法
C.壓力測試和極值分析方法
D.風險價值方法
A.靈敏度方法
B.波動性方法
C.風險價值方法
D.壓力測試和極值分析方法
A.波動性方法
B.靈敏度方法
C.風險價值方法
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最新試題
有兩項金融資產(chǎn)，它們的預期收益率均為5%，其中資產(chǎn)1的收益率的標準差為15%，資產(chǎn)2的收益率的標準差為20%，那么下面表述錯誤的是（）
COSO委員會在2017年發(fā)布的第二版《企業(yè)風險管理框架》中，將企業(yè)風險管理定義為（）
在所有的評估技術(shù)中，頭腦風暴法一般用于（）
下面有關(guān)資產(chǎn)組合有效邊界，表述錯誤的是（）
哪一類風險應優(yōu)先予以規(guī)避？（）
風險管理的一系列標準和程序和規(guī)范建立，標志著風險管理開始逐漸走向成熟，是哪一個風險管理發(fā)展階段？（）
石棉風波案發(fā)生在風險管理發(fā)展過程中的哪一個階段？（）
小型私營企業(yè)主通過設立健康儲備基金以應對員工的小型工傷事故，這屬于哪一類風險應對手段？（）
2020年，央行與銀保監(jiān)會頒布《建立銀行業(yè)金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》，規(guī)定"將銀行業(yè)金融機構(gòu)劃分五檔，分檔設定房地產(chǎn)貸款占比上限以及個人住房貸款占比上限的兩道紅線。"請問對銀行業(yè)金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度進行管理，屬于哪一類風險管理手段？（）
風險分離效果的好壞跟以下哪一項內(nèi)容無關(guān)？（）