多項(xiàng)選擇題某投資者將在3個(gè)月后收回一筆金額為1000萬(wàn)元的款項(xiàng)，并計(jì)劃將該筆資金投資于國(guó)債。為避免利率風(fēng)險(xiǎn)，該投資者決定進(jìn)行國(guó)債期貨套期保值。若當(dāng)日國(guó)債期貨價(jià)格為99.50，3個(gè)月后期貨價(jià)格為103.02，則該投資者（）。

A.期貨交易產(chǎn)生虧損
B.期貨交易獲得盈利
C.應(yīng)該賣出國(guó)債期貨
D.應(yīng)該買入國(guó)債期貨


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1.多項(xiàng)選擇題在利率互換交易中，如果在未來(lái)浮動(dòng)利率上升，那么支付固定利率的一方將獲得額外收益，這相當(dāng)于（）。

A.看跌利率且在利率上漲后獲得收益
B.看漲利率且在利率上漲后獲得收益
C.對(duì)應(yīng)于金融投資中的買方
D.相對(duì)應(yīng)于金融投資中的多方

2.多項(xiàng)選擇題ARMA模型是由因變量對(duì)它的滯后值以及隨機(jī)誤差項(xiàng)的現(xiàn)值和滯后值回歸得到，可細(xì)分為（）。

A.移動(dòng)平均模型
B.平滑移動(dòng)平均線模型
C.自回歸模型
D.自回歸移動(dòng)平均

3.多項(xiàng)選擇題大量賣出股票組合產(chǎn)生的沖擊成本的計(jì)算受到（）的影響。

A.股票現(xiàn)貨倉(cāng)位的大小
B.股指期貨倉(cāng)位的大小
C.交易時(shí)機(jī)
D.交割價(jià)格

4.多項(xiàng)選擇題二元期權(quán)分為（）。

A.或有現(xiàn)金看漲期權(quán)
B.或有資產(chǎn)看漲期權(quán)
C.或有現(xiàn)金看跌期權(quán)
D.或有資產(chǎn)看跌期權(quán)

5.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于利率說(shuō)法正確的有（）。

A.利率越低，股票價(jià)格指數(shù)越高
B.利率越低，股票價(jià)格指數(shù)越低
C.利率低，意味著企業(yè)的生產(chǎn)成本和融資成本低
D.利率低，資金傾向于流入股票市場(chǎng)推高股票指數(shù)