A.C-P=S-X*EXP(-rt)
B.C-P=S-X
C.S-K≤C-P≤S-K*EXP(-rt)
D.S-K*EXP(-rt)≤C-P≤S-K
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A.完整報價方法
B.間接報價
C.掉期報價方法
D.直接報價
A.《中華人民共和國信托法》
B.《信托公司管理辦法》
C.《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》
D.《信托公司凈資本管理辦法》
A.由信托公司按凈資產(chǎn)余額的1%按年認購,每月3月底前以上年度末的凈資產(chǎn)余額為基數(shù)動態(tài)調(diào)整
B.購買市場標準化產(chǎn)品的投資性資金信托,信托業(yè)保障基金由信托公司認購
C.新設立的財產(chǎn)信托按信托公司收取報酬5%計算,由信托公司認購
D.融資性資金信托,信托業(yè)保障基金由融資者認購
A.協(xié)議轉讓
B.做市方式
C.競價方式
D.其他方式
A.不符合國家產(chǎn)業(yè)政策
B.不具有穩(wěn)定現(xiàn)金流回報預期或資產(chǎn)增值價值
C.具有一定的技術附加值
D.高污染、高能耗、未達到國家節(jié)能和環(huán)保標準
最新試題
以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式?()
認股權證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權的數(shù)量取決于交易。
以下對期權內(nèi)在價值的描述最貼切的是()。
實值的美式期權的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。
兩值期權(Binary options)可通過CBOE交易。
浮動貨幣互換的浮動就相當于,兩種利率互換(每種貨幣不同)。
一只股票的看漲期權加股票本身等同于看跌期權。
一家公司進行利率互換,支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時,對公司而言互換的價值增加了。
美式看跌期權的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權到期時開始計算的)
以下哪一項對看漲期權的描述是正確的?()