風險事件:
為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性,推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力,銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》,要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。
相關背景:
近年來,隨著金融市場的發(fā)展,我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務快速增長。為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性,推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力,根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會發(fā)布的《交易對手信用風險計量的標準方法》,銀監(jiān)會起草了《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》(以下簡稱《規(guī)則》)。
《規(guī)則》借鑒國際經(jīng)驗并結(jié)合我國銀行業(yè)實際,提高衍生工具資本計量的風險敏感性。
《規(guī)則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎定義和計算步驟,明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法,分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風險暴露的計量公式。
《規(guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條,要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架,建立健全衍生產(chǎn)品風險治理的政策流程,強化信息系統(tǒng)和基礎設施,提高數(shù)據(jù)收集和存儲能力,確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風險暴露的計算方法及流程,并明確了違約風險暴露的加總方式。
A.交易對手信用風險暴露的計量
B.對交易對手信用風險的定價
C.交易對手信用風險暴露數(shù)據(jù)
D.交易對手違約風險加權資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風險加權資產(chǎn)的計量
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風險事件:
為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性,推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力,銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》,要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。
相關背景:
近年來,隨著金融市場的發(fā)展,我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務快速增長。為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性,推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力,根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會發(fā)布的《交易對手信用風險計量的標準方法》,銀監(jiān)會起草了《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》(以下簡稱《規(guī)則》)。
《規(guī)則》借鑒國際經(jīng)驗并結(jié)合我國銀行業(yè)實際,提高衍生工具資本計量的風險敏感性。
《規(guī)則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎定義和計算步驟,明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法,分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風險暴露的計量公式。
《規(guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條,要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架,建立健全衍生產(chǎn)品風險治理的政策流程,強化信息系統(tǒng)和基礎設施,提高數(shù)據(jù)收集和存儲能力,確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風險暴露的計算方法及流程,并明確了違約風險暴露的加總方式。
A.當合約價值為正時,交易對手可能違約,己方存在交易對手風險
B.當合約價值為正時,己方可能違約,交易對手承擔違約風險
C.當合約價值為負時,己方可能違約,交易對手承擔違約風險
D.當合約價值為負時,交易對手可能違約,己方存在交易對手風險
E.在違約時點上,交易對手的實際風險暴露存在不確定性
A.行業(yè)
B.利潤貢獻度
C.產(chǎn)品
D.客戶
E.區(qū)域
A.區(qū)域限額
B.國家風險限額
C.集團客戶限額
D.行業(yè)限額
E.單一客戶限額
A.有效進行風險排序
B.有效識別信用風險
C.準確量化風險參數(shù)
D.自由調(diào)整評級結(jié)果
E.有效區(qū)分風險等級
A.違約概率
B.違約頻率
C.違約損失率
D.有效期限
E.違約風險暴露
最新試題
商業(yè)銀行可以從()維度對貸款組合進行結(jié)構(gòu)分析,有效監(jiān)測信用組合風險。
下列關于貸款組合信用風險的說法,不正確的有()。
在商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級法的債項評級中,對違約損失率產(chǎn)生影響的因素有()。
商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括()。
商業(yè)銀行在識別和分析貸款風險時,系統(tǒng)性風險因素包括()。
商業(yè)銀行通??梢圆捎孟铝心男┦侄喂芾硇庞蔑L險?()
銀行必須對單一法人客戶進行擔保分析,這個所謂的“擔?!敝饕菫榱耍ǎ?。
專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮的因素包括與借款人有關的因素以及與市場有關的因素。下列各項中,與市場有關的因素包括()。
現(xiàn)金流分為()。
根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求,商業(yè)銀行采用信用風險內(nèi)部評級法高級法應當自行估計()等風險因素。