單項(xiàng)選擇題王先生打算投資一風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合，年末來(lái)自該資產(chǎn)組合的現(xiàn)金流可能為70000或200000元，概率相等，均為0．5；可供選擇的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)國(guó)庫(kù)券投資年利率為6％。假定王先生可以以上題中的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)該資產(chǎn)組合，該投資的期望收益率為（）

A.12％
B.13％
C.14％
D.15％


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4.單項(xiàng)選擇題

李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金；第二種是長(zhǎng)期政府債券與公司債券基金；第三種是收益率為8％的短期國(guó)庫(kù)券貨幣市場(chǎng)基金。這些風(fēng)險(xiǎn)基金的概率分布如表5—6所示?；鸬氖找媛手g的相關(guān)系數(shù)為0．10。下表風(fēng)險(xiǎn)基金期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差

投資者在短期國(guó)庫(kù)券、股票基金和債券基金上投資比例分別為（）

A.短期國(guó)庫(kù)券21.16％，股票基金35.60％，債券基金43.24％
B.短期國(guó)庫(kù)券34.60％，股票基金21.16％，債券基金44.24％
C.短期國(guó)庫(kù)券43.24％，股票基金21.16％，債券基金35.60％
D.短期國(guó)庫(kù)券78.84％，股票基金9.56％，債券基金11.6％

最新試題

證券市場(chǎng)線（SML）是以（）和（）為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的“公平定價(jià)”，即風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)是匹配的。

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某投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)毫不在意，只關(guān)心期望收益率，那么該投資者無(wú)差異曲線為（）

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特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準(zhǔn)。

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風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的方差是（）

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下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）

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資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）

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關(guān)于以下兩種說(shuō)法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個(gè)證券收益的加權(quán)平均值；②資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)總是等同于所有單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)之和。下列選項(xiàng)正確的是（）

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某客戶(hù)的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車(chē)、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊，如果目前宏觀經(jīng)濟(jì)正處于衰退時(shí)期，理財(cái)師計(jì)劃調(diào)整策略，那么該客戶(hù)應(yīng)投資何種類(lèi)型股票？（）

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折價(jià)出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是（）

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假定某投資者以940元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當(dāng)期收益率為（）

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