多項選擇題下列關于VaR的描述正確的是（）。

A.風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素的變化可能對資產價值造成的最大損失
B.風險價值是用相對數(shù)表示的
C.如果模型的使用者是經營者自身，則時間間隔取決于其資產組合的特性
D.風險價值并非是指實際發(fā)生的最大損失
E.VaR的計算涉及兩個因素的選取：一是置信水平；二是持有期


你可能感興趣的試題

1.多項選擇題關于久期分析，下列說法正確的有（）。

A.久期分析又稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析
B.主要用于衡量利率變動對銀行整體經濟價值的影響
C.只考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險（即重新定價風險），而未考慮當利率水平變化時，各種金融產品因基準利率的調整幅度不同產生的利率風險（即基準風險）
D.是一種相對初級并且粗略的利率風險計量方法
E.對于利率的大幅變動（大于1％），由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關系，久期分析的結果就不再準確，需要進行更為復雜的技術調整

2.多項選擇題缺口分析的局限性包括（）。

A.未考慮當利率水平變化時，因各種金融產品基準利率的調整幅度不同而帶來的利率風險，即基準風險
B.忽略了同一時間段內不同頭寸的到期時問或利率重新定價期限的差異
C.未考慮由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險
D.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入的影響
E.考慮了利率變動對銀行整體經濟價值的影響

3.多項選擇題下列關于缺口分析的理解正確的有（）。

A.當某一時間段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即負債敏感型缺口
B.某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響
C.缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法
D.在正缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入下降
E.在負缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入上升

4.多項選擇題下列哪些屬于市場風險的計量方法？（）

A.外匯敞口分析
B.久期分析
C.缺口分析
D.敏感性分析
E.權重法

5.多項選擇題單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風險，主要包括（）等組成因素。

A.即期凈敞口頭寸
B.遠期凈敞口頭寸
C.期權合約頭寸
D.期權敞口頭寸
E.其他敞口頭寸