A.主要探討現(xiàn)實證券市場中套利行為的作用不可能充分實現(xiàn)
B.解釋了為什么價格對信息會存在著不適當?shù)姆磻?br />
C.解釋了為什么在噪聲交易者的干擾下市場會保持非有效狀態(tài)
D.研究現(xiàn)實世界中投資者在買賣證券時是如何形成投資理念和對證券進行判斷的
E.是行為金融學的一大理論基礎
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你可能感興趣的試題
A.投資者是理性的
B.每個投資者的切點處投資組合(最優(yōu)風險組合)都是相同的
C.每個投資者的線性有效集都是一樣的
D.投資者的最優(yōu)投資組合是相同的
E.投資者對風險和收益的偏好狀況與該投資者風險資產(chǎn)組合的最優(yōu)構(gòu)成有關
A.所有可能的組合將位于可行集的邊界上或內(nèi)部
B.有效集以期望代表收益,以對應的方差(或標準差)表示風險程度
C.有效集的滿足條件是:既定風險水平下要求最高收益率;既定預期收益率水平下要求最低風險
D.有效集與無差異曲線都是客觀存在的,都是由證券市場決定的
E.可行集包括了現(xiàn)實生活中所有可能的組合
A.長期債券的期望收益率為5%
B.股票的期望收益率為12.5%
C.該項資產(chǎn)組合的期望收益率為11%
D.長期債券的期望收益率為3%
E.股票的期望收益率為7.5%
A.弱式有效市場下,技術(shù)分析無效
B.弱式有效市場下,所有的公開信息都已經(jīng)反映在證券價格中
C.半強式有效市場下,技術(shù)分析和基礎分析都無效
D.強式有效市場下,所有的信息都反映在股票價格中
E.強式有效市場假說中的信息不包括內(nèi)幕消息
A.隨機漫步理論認為,股票價格的變動是隨機但可預測的
B.有效市場假說認為,證券價格已經(jīng)充分反映了所有相關的信息
C.隨機漫步理論認為,對未來股價變化的預測將導致股價提前變化,以致所有的市場參與者都來不及在股價上升前行動
D.隨機漫步論點的本質(zhì)是股價是不可預測的
E.世界上沒有一個絕對有效的市場
最新試題
假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元,票面利率為10%,剩余期限為6年的債券,該投資者的當期收益率為()
下列關于資本資產(chǎn)定價(CAPM)模型的假設,錯誤的是()
某投資組合是有效的,其標準差為18%,市場組合的預期收益率為17%,標準差為20%,無風險收益率為5%。根據(jù)市場線方程,該投資組合的預期收益率為()
某投資者對風險毫不在意,只關心期望收益率,那么該投資者無差異曲線為()
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以()為基礎。
特雷諾指數(shù)和夏普比率()為基準。
關于債券的利率風險,下列說法不正確的是()
折價出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關系是()
使投資者最滿意的證券組合是()
資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時,投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量()已持有的數(shù)量。