單項(xiàng)選擇題詹森指數(shù)能反映基金的超額收益情況，也是對(duì)基金經(jīng)理的選股能力的一個(gè)檢驗(yàn)。如果A基金的詹森指數(shù)為0．5，B基金的詹森指數(shù)為0．8，C基金的詹森指數(shù)為-0．5，以下判斷正確的是（）

A.B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同
B.C基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)比預(yù)期的差
C.A基金和C基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)都比預(yù)期的好
D.C基金的收益與大盤走勢(shì)是負(fù)相關(guān)關(guān)系


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3.單項(xiàng)選擇題某零息債券到期期限5年，相對(duì)于普通5年期附息債券，其利率風(fēng)險(xiǎn)（）

A.相同
B.較大
C.較小
D.條件不足，無(wú)法確定

最新試題

關(guān)于證券市場(chǎng)線和資本*市場(chǎng)線，下列說(shuō)法正確的是（）

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詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎(chǔ)。

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資本資產(chǎn)定價(jià)模型揭示了在證券市場(chǎng)均衡時(shí)，投資者對(duì)每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。

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下列債務(wù)中，對(duì)市場(chǎng)利率最敏感的是（）

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客戶王女士在理財(cái)師小李的推薦下購(gòu)買了一種資產(chǎn)配置。幾年后，在評(píng)估金額時(shí)，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產(chǎn)配置過(guò)去幾年的實(shí)際收益率（）

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折價(jià)出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是（）

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某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊，如果目前宏觀經(jīng)濟(jì)正處于衰退時(shí)期，理財(cái)師計(jì)劃調(diào)整策略，那么該客戶應(yīng)投資何種類型股票？（）

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風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的方差是（）

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證券市場(chǎng)線（SML）是以（）和（）為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的“公平定價(jià)”，即風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)是匹配的。

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下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)（CAPM）模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）

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