單項(xiàng)選擇題短期國債期貨合約中的標(biāo)的資產(chǎn)為（）天。
A.30
B.60
C.90
D.180
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1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)流動(dòng)性偏好理論，投資者將認(rèn)識(shí)到：如果投資于長期債券，基于債券未來收益的（），他們要承擔(dān)較高的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。
A.下降
B.提高
C.不變
D.不確定
2.單項(xiàng)選擇題對(duì)（）資產(chǎn)而言，便利收益應(yīng)為0。
A.石油
B.大豆
C.黃金
D.木材
3.單項(xiàng)選擇題全球最大的黃金現(xiàn)貨市場是（）。
A.倫敦市場
B.紐約市場
C.香港市場
D.蘇黎世市場
4.單項(xiàng)選擇題某公司想運(yùn)用4個(gè)月期的S&P500指數(shù)期貨合約來對(duì)沖某價(jià)值為$5，500，000的股票組合，該組合的β值為1.2，當(dāng)時(shí)該指數(shù)期貨價(jià)格為1100點(diǎn)。假設(shè)一份S&P500指數(shù)期貨的合約量為$500，則有效對(duì)沖應(yīng)賣出的指數(shù)期貨合約數(shù)量為（）。
A.12
B.15
C.18
D.24
5.單項(xiàng)選擇題假設(shè)5年期國債本金為100元，息票支付日期是3月1日和9月1日，息票率是8%，則3月1日和7月3日之間的利息為（）。
A.2.50元
B.2.60元
C.2.70元
D.2.80元
最新試題
貨幣互換中，開始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。
題型：判斷題
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
題型：判斷題
高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
題型：判斷題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。
題型：判斷題
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
題型：判斷題
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
題型：判斷題
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)對(duì)LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
題型：判斷題