A.風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng)
B.歷史模擬法在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量十分繁重
C.無(wú)法度量非線(xiàn)性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)
D.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴(lài)性強(qiáng)
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A.方差一協(xié)方差法能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)
B.方差一協(xié)方差法易高估實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)值
C.歷史模擬法可度量非線(xiàn)性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)
D.蒙特卡羅模擬法不需依賴(lài)歷史數(shù)據(jù)
A.歷史模擬法
B.方差一協(xié)方差法
C.壓力測(cè)試法
D.蒙特卡羅模擬法
A.正向
B.反向
C.兩者沒(méi)有關(guān)系
D.同比例
A.將貸款分散至不同行業(yè)及地域來(lái)取得規(guī)模效應(yīng)
B.通過(guò)不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
C.利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的相關(guān)性來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散
D.通過(guò)不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
A.授權(quán)管理
B.貸款定價(jià)
C.客戶(hù)財(cái)務(wù)分析
D.貸款流程控制
最新試題
銀行的貸款提取呆壞賬準(zhǔn)備金屬于哪一類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)手段？（）
關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分離和風(fēng)險(xiǎn)復(fù)制，錯(cuò)誤的是（）
保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)證券化屬于哪一種風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)手段？（）
根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的定義，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不包括以下哪一項(xiàng)？（）
下面有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制，表述正確的是（）
有兩項(xiàng)金融資產(chǎn)，它們的預(yù)期收益率均為5%，其中資產(chǎn)1的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為15%，資產(chǎn)2的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，那么下面表述錯(cuò)誤的是（）
下面哪兩個(gè)金融資產(chǎn)收益率之間的相關(guān)性最強(qiáng)？（）
風(fēng)險(xiǎn)管理的一系列標(biāo)準(zhǔn)和程序和規(guī)范建立，標(biāo)志著風(fēng)險(xiǎn)管理開(kāi)始逐漸走向成熟，是哪一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展階段？（）
下面關(guān)于β系數(shù)，表述錯(cuò)誤的是（）
小型私營(yíng)企業(yè)主通過(guò)設(shè)立健康儲(chǔ)備基金以應(yīng)對(duì)員工的小型工傷事故，這屬于哪一類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)手段？（）