多項選擇題風(fēng)險價值分析方法的優(yōu)點有（）。

A.風(fēng)險價值概念簡單，容易理解，適宜與股東溝通其風(fēng)險狀況
B.風(fēng)險價值分析方法提供了多樣化的方法來測量風(fēng)險
C.可以測量不同市場、不同金融工具構(gòu)成的復(fù)雜的證券組合和不同業(yè)務(wù)部門的總體市場風(fēng)險
D.風(fēng)險價值分析方法是基于歷史數(shù)據(jù)，并假定情景并不會發(fā)生變化
E.風(fēng)險價值分析方法將隱性風(fēng)險顯性化之后，有利于進行風(fēng)險的監(jiān)測、管理和控制


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1.多項選擇題持續(xù)期缺口模型的缺陷有（）。

A.商業(yè)銀行某些資產(chǎn)和負債項目的持續(xù)期計算較為困難
B.很難控制商業(yè)銀行的持續(xù)期缺口為零
C.未考慮銀行資產(chǎn)的市場價值變動情況
D.持續(xù)期缺口模型假設(shè)利率是穩(wěn)定的，但在現(xiàn)實中利率的波動卻是非常頻繁的
E.不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險

2.多項選擇題下列各項中，屬于利率敏感性缺口模型缺陷的有（）。

A.未考慮銀行資產(chǎn)的內(nèi)在價值變動情況
B.銀行對敏感性缺口的控制欠缺靈活性
C.如果實際利率的走勢與銀行的預(yù)期相反，銀行會發(fā)生更大的損失
D.資產(chǎn)利率收入的變化一般快于負債利率支出的變化
E.未考慮到利率變動的兩面性

3.多項選擇題根據(jù)我國商業(yè)銀行本幣的流動性風(fēng)險管理實踐，表述正確的是（）。

A.商業(yè)銀行負債的流動性需求=0.8×（敏感負債-法定儲備）+0.3×（脆弱資金-法定儲備）+0.15×（核心存款-法定儲備）
B.預(yù)期特定時段內(nèi)的流動性缺口=最好狀況的概率×最好狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足+正常狀況的概率×正常狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足+最壞狀況的概率×最壞狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足
C.商業(yè)銀行總的流動性需求=0.8×（敏感負債-法定儲備）+0.3×（脆弱資金-法定儲備）+0.15×（核心存款-法定儲備）+1.0×新增貸款
D.商業(yè)銀行總的流動性需求=0.8×（敏感負債-法定儲備）+0.3×（脆弱資金-法定儲備）+0.15×（核心存款-法定儲備）+0.1×新增貸款

4.多項選擇題以下關(guān)于久期缺口的論述中，正確的是（）。

A.當久期缺口為正時，如果市場利率下降，銀行凈值的市場價值上漲
B.當久期缺口為負時，如果市場利率下降，銀行凈值的市場價值上漲
C.當久期缺口為負時，如果市場利率上升，銀行凈值的市場價值上漲
D.當久期缺口為正時’，如果市場利率上升，銀行凈值的市場價值上漲

5.多項選擇題下列措施中，（）可以降低資金流向的同質(zhì)性。

A.資產(chǎn)種類多樣化
B.貸款集中于高盈利的行業(yè)
C.避免購買的企業(yè)債券集中于煉油行業(yè)
D.分散客戶種類