問答題簡述期貨價格與現(xiàn)貨價格的關(guān)系。
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1.單項選擇題3月18日，交易員賣出6月歐洲美元期貨合約1份，價格為89.00。該交易員持有合約一直到6月份合約到期。合約最后交割價確定位88.00，該交易員將收到收益為（）。
A.2500美元
B.3000美元
C.3500美元
D.4000美元
2.單項選擇題2001年8月15日，某國際投資銀行預(yù)測美元對日元會貶值，該公司決定進行投機交易。當(dāng)日現(xiàn)匯匯率（即期匯率）為122日元/美元，期貨市場12月日元期貨報價為0.008196美元/日元，即8196點。于是8月15日在CME買入30份12月日元期貨合約（每份1250萬日元）。由于9﹒11事件的發(fā)生，美元果然貶值，12月日元期貨價格上升為0.008620美元/日元，即8620點，于是于9月15日對沖平倉。其損益情況為（）。
A.14.9萬美元
B.15.9萬美元
C.16.9萬美元
D.17.9萬美元
3.單項選擇題長期國庫券期貨的最小報價單位為（）。
A.1/10
B.1/16
C.1/32
D.1/64
4.單項選擇題在相關(guān)商品套利中，若兩種商品期貨的價差為正，當(dāng)預(yù)計價差擴大時，可采用的策略是（）。
A.入市時，賣出價高商品期貨，同時買進價低的商品期貨
B.入市時，買進價高商品期貨，同時賣出價低的商品期貨
C.入市時，賣出價高商品期貨，是否買進不確定
D.入市時，買進價低商品期貨，是否賣出不確定
5.單項選擇題在基差交易中，交易的現(xiàn)貨價格為（）。
A.商定的期貨價格+預(yù)先商定的基差
B.結(jié)算時的期貨價格+預(yù)先商定的基差
C.商定的期貨價格+結(jié)算時的基差
D.結(jié)算時的期貨價格+結(jié)算時的基差
最新試題
當(dāng)購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。
題型：判斷題
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
題型：判斷題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：問答題
以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。
題型：判斷題
以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
期貨交易一般不進行實物交割。
題型：判斷題
浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
題型：判斷題
自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
題型：判斷題
以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）
題型：單項選擇題