A.投資者在建立牛市看漲期權(quán)價差部位時將發(fā)生期權(quán)費凈支出
B.投資者在建立牛市看跌期權(quán)價差部位時將發(fā)生期權(quán)費凈支出
C.投資者在建立牛市看跌期權(quán)價差部位時最大收益為兩份期權(quán)的期權(quán)費之差
D.投資者在建立牛市看漲期權(quán)價差部位時最大虧損為兩份期權(quán)的期權(quán)費之差
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A.如果在期權(quán)到期時,股票市場價格低于執(zhí)行價格,則公司有義務(wù)以執(zhí)行價格買入股票
B.公司出售的期權(quán)的執(zhí)行價格一般要低于股票當前的市價
C.公司的期權(quán)費收入是固定收入,可以用于抵消股票市場的損失
D.如果到期時股票價格高于執(zhí)行價格,公司有權(quán)利要求以執(zhí)行價格買入股票
A.協(xié)定價格與期權(quán)費之和;協(xié)定價格與期權(quán)費之差
B.期權(quán)費;協(xié)定價格與期權(quán)費之和
C.期權(quán)費;協(xié)定價格與期權(quán)費之差
D.協(xié)定價格與期權(quán)費之差;協(xié)定價格與期權(quán)費之和
A.某種股票本身;某種股票的期貨合約
B.某種股價指數(shù)本身;某種股價指數(shù)期貨合約
C.某一系列股票本身;某一系列股票的期貨合約
D.某一個證券投資組合;某一個證券投資組合的期貨合約
A.投資者在期權(quán)市場作空頭,股票市場做多頭
B.投資者以犧牲股票市場收益為代價,保證了期權(quán)費的固定收益
C.投資者要確定止損點,及時買入股票
D.投資者為獲得期權(quán)費的固定收入,承擔了股價上升的風險
A.12元;100股
B.36元;100股
C.4元;300股
D.12元;300股
最新試題
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲,一方的盈利,必然是交易對手的損失。
以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的?()
以下哪一項對LEAPS(長期權(quán)益預期證券)的描述是正確的?()
認股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
自2008年信貸危機以來,OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
一家公司進行利率互換,支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時,對公司而言互換的價值增加了。
在哪一種情況下,基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使?()
浮動貨幣互換的浮動就相當于,兩種利率互換(每種貨幣不同)。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強對空頭套期保值有利。
遠期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。