A.贖回
B.反向互換
C.放棄互換
D.出售
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A.交叉貨幣利率互換
B.滑道型互換
C.基礎(chǔ)互換
D.邊際互換
E.差額互換
A.平行貸款
B.背對背貸款
C.協(xié)議貸款
D.短期貸款
A.直接用戶
B.互換經(jīng)紀(jì)商
C.互換交易商
D.代理機(jī)構(gòu)
A.0.0001—0.0005
B.0.0005—0.0010
C.0.0010—0.0020
D.0.0001—0.0010
A.短期
B.中短期
C.中長期
D.長期
最新試題
認(rèn)股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式,執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少?
當(dāng)購買六個(gè)月期權(quán)時(shí),價(jià)格必須全額支付,無法通過保證金購買。
浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于,兩種利率互換(每種貨幣不同)。
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的)
自2008年信貸危機(jī)以來,OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。
在利率互換中,交易雙方無論在交易的初期、中期,還是期末都不交換本金。
以下哪一項(xiàng)對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的?()