問(wèn)答題遠(yuǎn)期利率協(xié)議的功能有哪些？

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項(xiàng)選擇題資產(chǎn)負(fù)債互換是指用于（）方面的互換。

A.負(fù)債管理
B.資產(chǎn)管理
C.資產(chǎn)負(fù)債管理
D.貸款管理

3.單項(xiàng)選擇題（）也稱為基礎(chǔ)互換。

A.固定利率對(duì)浮動(dòng)利率互換
B.浮動(dòng)利率對(duì)浮動(dòng)利率互換
C.零息對(duì)浮動(dòng)利率互換
D.遠(yuǎn)期利率互換

4.單項(xiàng)選擇題利率互換的最普遍、最基本的形式是（）。

A.固定利率對(duì)浮動(dòng)利率互換
B.浮動(dòng)利率對(duì)浮動(dòng)利率互換
C.零息對(duì)浮動(dòng)利率互換
D.遠(yuǎn)期利率互換

5.多項(xiàng)選擇題市場(chǎng)參與者越來(lái)越多的使用利率互換主要出于的兩個(gè)原因是（）。

A.降低籌資成本
B.對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)
C.在互換市場(chǎng)上投機(jī)
D.改變?cè)?/p>

最新試題

自2008年信貸危機(jī)以來(lái)，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

題型：判斷題

以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。

題型：判斷題

對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒(méi)有保證金的要求。

題型：判斷題

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

題型：?jiǎn)柎痤}

在利率互換中，交易雙方無(wú)論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

題型：判斷題

高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來(lái)不占優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)的利率改善，而且是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。

題型：判斷題

以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式，執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少？

題型：?jiǎn)柎痤}