單項選擇題不屬于影響遠期外匯合約價格的風險因子是（）。

A.即期匯率
B.遠期匯率
C.利率
D.外匯期權(quán)


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1.單項選擇題市場風險修正案規(guī)定（）。

A.不允許銀行使用自己的模型
B.沒有具體規(guī)定使用模型類型
C.應(yīng)該使用蒙特卡羅模型
D.應(yīng)該使用VaR模型

2.單項選擇題（）是最重要的殘余風險之一。

A.基差風險
B.利率風險
C.匯率風險
D.信用風險

3.單項選擇題對于非基于銀行間利率金融工具的定價，銀行通常如何得出相應(yīng)的收益率曲線？（）

A.參考現(xiàn)金收益率曲線得出
B.參考衍生工具收益率曲線得出
C.在債券收益率曲線上加減一個差價得出
D.在基準收益率曲線上加減一個差價得出

5.單項選擇題期權(quán)定價模型產(chǎn)生的敏感度指標中，下列組合錯誤的是（）？

A.Delta 市場價格的敏感度
B.Vega 市場價格變化的敏感度
C.Theta 時間的敏感度
D.Rho 利率變化的敏感度