單項選擇題

符合BASEL Ⅱ要求的內(nèi)部評級法的基礎(chǔ)是()。
1、預測違約概率的評級模型
2、計量違約損失率的模型
3、預期損失的返回檢驗方法
4、非預期損失的返回檢驗方法

A.1,2,3
B.1,2,3,4
C.2,3,4
D.1,2,4

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ICBRR银行风险与监管国际证书考试 910题
练习

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1.單項選擇題Merton模型用于以()為基礎(chǔ)的()分析模型,該模型其中資產(chǎn)與負債的差異可用于計算()。

A.期權(quán);信用;違約概率
B.期權(quán);信用;違約損失率
C.期權(quán);信用;違約資本產(chǎn)量
D.期權(quán);信用;違約風險暴露

2.單項選擇題分析償還能力的比率是()。

A.現(xiàn)金流與債務之間的比率
B.流動資產(chǎn)與流動負債之間的比率
C.現(xiàn)金流與債務利息之間的比率
D.負債與資本的比率

4.單項選擇題分析方法的核心是()。

A.分析客戶的信用狀況
B.確定客戶的信用等級
C.分析貸款客戶的財務狀況
D.分析客戶的還款來源

5.單項選擇題計算交易對手信用風險程度是通過()。

A.交易對手信用狀況
B.交易合約的收益和損失情況
C.盯市估值
D.市場變動狀況

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