單項選擇題某銀行目前持有一些特殊利率產(chǎn)品，這些產(chǎn)品通常主要由對沖基金和套利基金參與投資和交易，且在場外柜臺市場交易。為了對這些特殊產(chǎn)品進(jìn)行定價，銀行通常會選擇下面哪個選項？（）

A.根據(jù)國債收益率曲線調(diào)整利差后得出定價
B.根據(jù)銀行間市場的現(xiàn)金曲線調(diào)整利差后得出定價
C.參考衍生產(chǎn)品利率曲線間接得出定價
D.根據(jù)央行的基準(zhǔn)利率調(diào)整利差后得出定價


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1.單項選擇題下面哪種情況可能出現(xiàn)期權(quán)頭寸表現(xiàn)出負(fù)Gamma的特征？（）

A.價外期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.平價期權(quán)
D.賣空期權(quán)

2.單項選擇題某機(jī)構(gòu)希望能夠?qū)_其期權(quán)組合的風(fēng)險，選擇了Delta對沖，即經(jīng)過頭寸建立后，該期權(quán)組合的Delta變成了零，那么下面哪個項目是正確的？（）

A.該組合對市場價格任何變動長期免疫
B.該組合對市場價格小范圍變動長期免疫
C.該組合對市場價格小范圍變動短期免疫
D.該組合對市場價格任何變動都無法免疫

4.單項選擇題某銀行目前正在對其持有的外匯遠(yuǎn)期產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險建模，考慮的風(fēng)險因素中下面哪項是正確的？（）

A.考慮現(xiàn)貨匯價
B.考慮現(xiàn)貨匯價和利率價差
C.考慮現(xiàn)貨匯價、利率價差和對家風(fēng)險
D.考慮現(xiàn)貨匯價、利率價差、對家風(fēng)險和包括法律風(fēng)險在內(nèi)的操作風(fēng)險

5.單項選擇題某銀行建立了固定利率支付方的利率互換頭寸。該頭寸的久期為多少，在何時潛在的風(fēng)險暴露可能是最大的？（）

A.久期為正，剛剛建立頭寸時潛在風(fēng)險暴露最大
B.久期為負(fù)，在接近利率互換有效期限一半時潛在風(fēng)險暴露最大
C.久期為正，在臨近利率互換到期時前在風(fēng)險暴露最大
D.久期為負(fù)，在臨近利率互換到期時前在風(fēng)險暴露最大