單項選擇題持有期限為1天，置信度為99%，VaR值為1000萬，意味著（）。

A.過去一天有1%的投資損失小于1000萬
B.將來1天有99%的概率最小損失為1000萬
C.將來1天有1%的概率最大損失為1000萬
D.將來1天有99%的概率最大損失為1000萬


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1.單項選擇題下列關于對風險價值模型運用的闡述，哪項是錯誤的？（）

A.銀行可以將多種風險整合統(tǒng)一為單一風險值
B.銀行可以將最大損失量化
C.銀行可以比較不同交易操作領域之間的風險程度
D.銀行可以將市場風險資金分配到交易領域中

2.單項選擇題一個99%的VaR所對應的置信度是（）。

A.1%
B.兩個標準差
C.99%

3.單項選擇題持有股票通常用什么方法來衡量風險？外匯頭寸和銅期貨又分別以什么來衡量？（）

A.股份數(shù)量；交易貨幣對應的本幣金額；持有銅的市場價值
B.股份數(shù)量；交易貨幣中基準貨幣數(shù)量；持有銅的磅數(shù)
C.股份數(shù)量；交易貨幣中本幣數(shù)量；持有銅的磅數(shù)
D.股份數(shù)量；交易貨幣中基準貨幣數(shù)量；持有銅的市場價值

4.單項選擇題對于看漲期權，期權價值和下面哪個指標成反比？（）

A.股利收益率
B.標的資產市場價值的波動
C.離到期的時間
D.目前到到期日的利率水平

5.單項選擇題某個交易員在對所持倉位通過使用其他產品期貨合約進行100%倉位對沖后，還有沒有風險？（）

A.基本沒有風險了
B.只剩很小的風險了
C.還可能存在著較大的基差風險
D.達到了完全對沖