單項(xiàng)選擇題除了商品的特定風(fēng)險(xiǎn)，以下哪一個(gè)是商品衍生產(chǎn)品的主要風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.基差
B.多元化經(jīng)營(yíng)
C.Gamma
D.久期


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1.單項(xiàng)選擇題以下四個(gè)行權(quán)特征類別中哪一個(gè)是交易所交易的股權(quán)期權(quán)所采用的？（）

A.亞式期權(quán)行權(quán)特征
B.美式期權(quán)行權(quán)特征
C.歐式期權(quán)行權(quán)特征
D.吶喊期權(quán)行權(quán)特征

2.單項(xiàng)選擇題當(dāng)黃金金條的成本是每條1100美元時(shí)，3個(gè)月的遠(yuǎn)期合約交易價(jià)格900美元，商品交易商在這種關(guān)系中尋求套利的機(jī)會(huì)。要利用任何套利機(jī)會(huì)，交易員可以執(zhí)行以下四個(gè)策略的哪一個(gè)？（）

A.賣空實(shí)物黃金和建立多頭期貨合約
B.建立實(shí)物黃金的多頭頭寸并賣空期貨合約
C.賣空實(shí)物黃金和期貨合約
D.建立實(shí)物黃金和期貨合約的多頭頭寸

3.單項(xiàng)選擇題在模擬復(fù)雜的結(jié)構(gòu)性衍生品交易時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理在驗(yàn)證交易柜臺(tái)所使用的模型。該模型使用一個(gè)通用的數(shù)學(xué)期權(quán)定價(jià)模型模擬期權(quán)價(jià)格動(dòng)態(tài)變化。以下哪些變量將最不可能作為這些模型的輸入？（）

A.基于市場(chǎng)觀測(cè)價(jià)格的銀行參數(shù)估計(jì)
B.期權(quán)價(jià)格對(duì)不同參數(shù)敏感度的估計(jì)
C.根據(jù)假設(shè)理論對(duì)期權(quán)的定價(jià)
D.期權(quán)價(jià)格對(duì)理論價(jià)格的顯性敏感性

5.單項(xiàng)選擇題張三管理一個(gè)貸款組合，他評(píng)估了大量的貸款以選擇哪個(gè)繼續(xù)留在他們銀行的賬戶中。他最有可能將以下四種貸款中哪一個(gè)出售給另一家銀行？（）

A.面向具有良好的還款記錄的抵押品的商業(yè)客戶的貸款
B.面向曾經(jīng)有拖欠，但現(xiàn)在按照約定還款的借款人的貸款
C.面向高風(fēng)險(xiǎn)客戶的貸款，并且由客戶存款作為抵押
D.面向一名主要客戶的貸款，該客戶也是一名董事和大股東