單項選擇題商品風險的簡化法中，每種商品的遠期缺口風險，基差風險和持有風險的資本要求為多頭頭寸和空頭頭寸之和的（）。

A.3%
B.8%
C.12%
D.15%


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題標準法不具有以下什么優(yōu)點？（）

A.規(guī)范性強
B.靈活性大
C.透明度高
D.操作相對簡單

2.單項選擇題內(nèi)部模型法改善了哪些標準法下的缺點？（）

A.能夠最為精確計量市場風險
B.可以按照不同類型工具市場的相關(guān)性將風險抵消
C.更加規(guī)范性
D.透明度提高了

3.單項選擇題

VaR模型包括哪些方法？（）
Ⅰ參數(shù)法
Ⅱ歷史模擬法
Ⅲ蒙特卡羅模擬

A.Ⅰ
B.Ⅰ，Ⅲ
C.Ⅰ，Ⅱ
D.Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

4.單項選擇題VaR三個模型中，哪個模型無法對于非參數(shù)風險進行衡量？（）

A.參數(shù)法
B.歷史模擬法
C.蒙特卡羅模擬法
D.標準測試法

5.多項選擇題使用內(nèi)部模型法必須滿足哪些基本的要求？（）

A.風險管理體系健全完整，有獨立的風險控制部門，足夠的且接受過復雜市場風險管理模型應用培訓人員
B.模型有一段時間的風險計量歷史記錄，且有足夠的精確度
C.銀行應定期對模型進行壓力測試，結(jié)果送交高級管理層，并體現(xiàn)在管理層和董事會所制定的交易政策和限額中
D.模型的使用可以再一定范圍內(nèi)和規(guī)定的政策存在不是重大程度偏差