A.30
B.-50
C.10
D.-20
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A.加權(quán)
B.乘數(shù)因子
C.分子
D.分母
A.轉(zhuǎn)換比例
B.轉(zhuǎn)換因子
C.轉(zhuǎn)換乘數(shù)
D.轉(zhuǎn)換差額
A.222000
B.-193500
C.415500
D.22500
A.期貨交易是期貨期權(quán)交易的基礎(chǔ)
B.期貨的標(biāo)的是期貨合約
C.買賣雙方的權(quán)利與義務(wù)均對等
D.期貨交易與期貨期權(quán)交易都可以進(jìn)行雙方交易
A.增加
B.減少
C.倍增
D.倍減
最新試題
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。
下列（）是實值期權(quán)。
大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運費”的定價方式。（）
交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費，則該投資者的浮動盈虧為（）元。
以下屬于期貨價差套利種類的有（）。
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點（）。
投資者持有一筆6個月后到期的短期國債，但他3個月后便急需一筆資金，投資者可以通過（）實現(xiàn)。
目前，大連商品交易所的套利指令有（）。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）