A.最大
B.最小
C.居中
D.平均
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A.1
B.3
C.5
D.10
A.大于
B.等于
C.小于
D.以上均不對(duì)
A.連續(xù)性
B.預(yù)測(cè)性
C.公開(kāi)性
D.權(quán)威性
A.盈虧相抵
B.盈利60元/噸
C.虧損60元/噸
D.虧損120元/噸
A.商品自身的價(jià)格
B.替代品和互補(bǔ)品的價(jià)格
C.消費(fèi)者對(duì)商品價(jià)格的預(yù)期、消費(fèi)者的收入水平、政府的政策
D.生產(chǎn)者對(duì)未來(lái)的預(yù)期
最新試題
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤(pán)價(jià)為67015元/噸,結(jié)算價(jià)為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為()元/噸。(銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸)
其他條件不變,如果標(biāo)的物價(jià)格上漲,對(duì)()有利。
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
以下屬于期貨價(jià)差套利種類(lèi)的有()。
看跌期權(quán)的賣(mài)方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)()。
下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是()
交易者賣(mài)出看跌期權(quán)是為了()。
期貨交易可以通過(guò)()來(lái)了結(jié)。
實(shí)際上,許多期貨傭金商同時(shí)也是(),向客戶(hù)提供投資項(xiàng)目的業(yè)績(jī)報(bào)告,同時(shí)也為客戶(hù)提供投資于商品投資基金的機(jī)會(huì)。