問答題

資產(chǎn)組合M的期望收益率為18％，標準差為27．9％，資產(chǎn)組合N的期望收益率為13％，標準差率為1．2，投資者張某和趙某決定將其個人資產(chǎn)投資于資產(chǎn)組合M和N中，張某期望的最低收益率為16％，趙某投資于資產(chǎn)組合M和N的資金比例分別為30％和70％。

判斷資產(chǎn)組合M和N哪個風(fēng)險更大？

參考答案：

資產(chǎn)組合N的標準差率為1．2小于資產(chǎn)組合M的標準差率1．55，故資產(chǎn)組合M的風(fēng)險更大。