A.總期望報酬率為9.6%
B.總標準差為18%
C.該組合點位于資本場線上M點的右側
D.資本 場線的斜率為0.2
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A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風險
B.標準差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風險
C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術加權平均值
D.投資組合的標準差等于被組合各證券標準差的算術加權平均值
A.兩種證券的投資組合不存在無效集
B.兩種證券的投資組合不存在風險分散效應
C.最小方差組合是全部投資于A證券
D.最高預期報酬率組合是全部投資于B證券
A.X和y期望報酬率的相關系數(shù)是0
B.X和y期望報酬率的相關系數(shù)是-1
C.x和y期望報酬率的相關系數(shù)是1
D.x和y期望報酬率的相關系數(shù)是0.5
A.標準差用于反映概率分布中各種可能結果偏離期望值的程度
B.如果方案的期望值相同,標準差越大,風險越大
C.變異系數(shù)越大,方案的風險越大
D.在各方案期望值不同的情況下,應借助于方差衡量方案的風險程度
A.貨幣政策變化
B.國家加入世界貿(mào)易組織
C.匯率波動
D.競爭對手被外資并購
最新試題
如果兩種證券期望報酬率的相關系數(shù)是0.2,計算組合的標準差。
投資決策中用來衡量項目風險的,可以是項目的()。
關于證券投資組合理論的以下表述中,正確的是()。
市場上有兩種有風險證券x和y,下列情況下,兩種證券組成的投資組合風險低于二者加權平均風險的有()。
某優(yōu)先股,前3年不支付股利,計劃從第4年初開始,無限期每年年初支付每股20元現(xiàn)金股利。假設必要收益率為10%.則該優(yōu)先股的價值為()元。
如果兩種證券期望報酬率的相關系數(shù)等于1,計算組合的標準差;
有一項年金,前2年無流入,后5年每年年初流入500萬元,假設年利率為10%,則其第7年年初(即第6年年末)終值和遞延期為()。
證券市場組合的期望報酬率是16%,標準差為20%,甲投資人以自有資金100萬元和按6%的無風險利率借入的資金40萬元進行證券投資,甲投資人的期望報酬率和標準差是()。
貝塔系數(shù)和標準差都能衡量投資組合的風險。下列關于投資組合的貝塔系數(shù)和標準差的表述中,正確的有()。
下列關于利率期限結構的表述中,屬于預期理論觀點的是()。