問答題甲公司是一家制造業(yè)上市公司,當前每股市價50元,市場上有兩種以該股票為標的資產(chǎn)的期權(quán),歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán),每份看漲期權(quán)可買入1股股票,每份看跌期權(quán)可賣出1股股票,看漲期權(quán)每份6元,看跌期權(quán)每份4元,兩種期權(quán)執(zhí)行價格均為50元,到期時間為6個月,目前,有四種投資組合方案可供選擇,保護性看跌期權(quán),拋補看漲期權(quán),多頭對敲,空頭對敲。投資者希望將凈損益限定在有限區(qū)間內(nèi),應(yīng)選擇哪種投資組合?該投資組合應(yīng)該如何構(gòu)建?假設(shè)6個月后該股票價格下降20%,該投資組合的凈損益是多少?(注:計算投資組合凈損益時,不考慮期權(quán)價格,股票價格的貨幣時間價值。)

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若甲投資人購買一份看漲期權(quán),標的股票的到期日市價為35元,其期權(quán)到期價值為多少,投資凈損益為多少。

題型:問答題

有一標的資產(chǎn)為股票的歐式看漲期權(quán),標的股票執(zhí)行價格為25元,1年后到期,期權(quán)價格為2元,若到期日股票市價為30元,則下列計算錯誤的是()。

題型:單項選擇題

計算利用復制原理所建組合中股票的數(shù)量為多少?

題型:問答題

若期權(quán)價格為3元,建立一個套利組合。

題型:問答題

假設(shè)看跌期權(quán)的執(zhí)行價格與股票購入價格相等,則下列關(guān)于保護性看跌期權(quán)的表述中,不正確的有()。

題型:多項選擇題

投資者預期未來股價波動較小,應(yīng)該選擇哪種投資組合?該組合應(yīng)該如何構(gòu)建?假設(shè)6個月后股票價格上升5%,該投資組合的凈損益是多少?(注:計算投資組合凈損益時,不考慮期權(quán)價格,股票價格的貨幣時間價值。)

題型:問答題

計算利用復制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少?

題型:問答題

若期權(quán)價格為4元,建立一個套利組合。

題型:問答題

利用風險中性原理,計算D公司股價的上行概率和下行概率,以及看漲期權(quán)的價值。

題型:問答題

如果該看漲期權(quán)的現(xiàn)行價格為2.5元,請根據(jù)套利原理,構(gòu)建一個投資組合進行套利。

題型:問答題