單項選擇題面臨及端價格變動時，銀行產(chǎn)生的損失可能超過可用的資本。此時銀行應(yīng)該透過下列何種方法來補(bǔ)強(qiáng)：（）
A.VaR模型
B.返回檢驗
C.壓力測試
D.敏感度分析
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1.單項選擇題透過返回檢驗銀行可以了解銀行實際損失超過VaR估計值的天數(shù)。銀行一年內(nèi)實際損失超過VaR估計值的天數(shù)超過十天以上時，VaR模型所計算出來的總資本要求應(yīng)該乘上哪一個系數(shù)：（）。
A.3
B.4
C.5
D.6
2.單項選擇題審批銀行是否可以實行內(nèi)部計量模型來計算監(jiān)管資本的單位是：（）。
A.巴塞爾委員會
B.各國監(jiān)管當(dāng)局
C.各國中央銀行
D.各國銀行總管理處
3.單項選擇題若上海A股股價指數(shù)期權(quán)價值與上海A股指數(shù)價格的變動呈現(xiàn)線性關(guān)系，在計算VaR時，銀行可采用下列哪種估計方法。（）
A.DeltaNormal法
B.利史模擬法
C.蒙地卡羅法
D.情景分析法
4.單項選擇題不活躍于從事期權(quán)交易的銀行，期權(quán)合約若透過Delta+法來估計銀行應(yīng)該計提的風(fēng)險資本時，應(yīng)該納入的期權(quán)合約風(fēng)險不包括：（）。
A.Delta風(fēng)險
B.Gamma風(fēng)險
C.Theta風(fēng)險
D.Vega風(fēng)險
5.單項選擇題積極進(jìn)行期權(quán)交易的銀行，應(yīng)該采用的期權(quán)風(fēng)險資本計提的方法為：（）。
A.簡化法
B.Delta法
C.情景法
D.內(nèi)部模型法
最新試題
監(jiān)管當(dāng)局對銀行資本水平高于最低監(jiān)管資本比率的態(tài)度應(yīng)該是：（）。
題型：單項選擇題
FSA所劃分的控制風(fēng)險不包括：（）。
題型：單項選擇題
在某些國家，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以要求審計師以監(jiān)管機(jī)構(gòu)名義進(jìn)行某些屬于監(jiān)管職責(zé)的工作，但不包括: （）。
題型：單項選擇題
監(jiān)管當(dāng)局對銀行進(jìn)行定期的監(jiān)管程序不包括：（）。
題型：單項選擇題
對于風(fēng)險評分為“高”或“中等偏高”的風(fēng)險，需要采用哪些工具來緩釋風(fēng)險：（）。
題型：單項選擇題
對于操作風(fēng)險的定義應(yīng)該是: （）。
題型：單項選擇題
美國監(jiān)管當(dāng)局認(rèn)為Basel II的適用對象為: （）。
題型：單項選擇題
為了實施對利率風(fēng)險的管理，巴塞爾委員會在2004年7月發(fā)布《利率風(fēng)險管理與監(jiān)管原則》配合：（）。
題型：單項選擇題
FSA所劃分的業(yè)務(wù)風(fēng)險不包括：（）。
題型：單項選擇題
銀行對于無法計量之風(fēng)險應(yīng)該：（）。
題型：單項選擇題