單項選擇題經(jīng)濟資本所覆蓋的損失，比VaR模型所覆蓋的損失：（）。

A.高
B.低
C.一樣大
D.無法判斷，要看VaR模型置信水平的高低


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1.單項選擇題銀行在未來一段時間內(nèi)，可能損失的統(tǒng)計分布服從：（）。

A.鐘形的對稱分配
B.胖尾的對稱分配
C.左偏分配
D.右偏分配

2.單項選擇題經(jīng)濟資本模型在計量極端情景時應(yīng)該考慮的風(fēng)險包括：（）。

A.市場風(fēng)險與信用風(fēng)險
B.操作風(fēng)險
C.其它風(fēng)險
D.以上皆是

5.單項選擇題資本的扣除項目不包括：（）。

A.合并
B.子公司的投資
C.商譽
D.持有另外一個銀行的股權(quán)投資