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問答題舉例利率期貨波動值的計算。

參考答案： 波動值=交易單位X最低價格波動
例如：一位財務(wù)經(jīng)理在利率為6.25%時買入了兩份3個月的芝加哥期貨交易所的美國...

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1.問答題2005年3月30日，某公司財務(wù)經(jīng)理預(yù)計，2005年6月1日起將有總額1億美元、3個月的遠期資金需求。同時，他還認為，未來利率可能會上升，因此，他想對沖利率上升的風險。于是，他在4月1日從A銀行買進了一份2×5的遠期利率協(xié)定，約定A銀行以4.75%的利率貸給該公司950萬美元。合約的參考利率為倫敦同業(yè)拆借利率，到2005年8月31日為止（該合約以360天為一年）。結(jié)果，6月1日倫敦同業(yè)拆借利率上升到了5.25%，這時參考利率高于4.75%的合約利率。雖然該公司從A銀行買入了2×5的遠期利率協(xié)定，但它必須在貨幣市場上以5.25%的利率籌集資金，以滿足生產(chǎn)的需求。由于參考利率上升到了合約利率之上，因此，A銀行必須向該公司支付其間的利差，以補償該公司在6月1日以5.25%的利率借入950萬美元產(chǎn)生的額外利息損失。試問補償多少？

參考答案：

2.問答題某家銀行的利率敏感性資產(chǎn)平均持續(xù)期為4年，利率敏感性負債平均持續(xù)期為5年，利率敏感性資產(chǎn)現(xiàn)值為2000億，利率敏感性負債現(xiàn)值為2500億，求持續(xù)期缺口是多少年？在這樣的缺口下，其未來利潤下降的風險，是表現(xiàn)在利率上升時，還是表現(xiàn)在利率下降時？

參考答案：

3.問答題持續(xù)期缺口的計算方法。

參考答案：

4.問答題某銀行的利率敏感型資產(chǎn)為3000億元，利率敏感型負債為1500億元。若利率敏感型資產(chǎn)和利率敏感型負債的利率均上升2個百分點，對銀行的利潤影響是多少？

參考答案：

利潤變動 = 缺口x利率變動幅度
30億元 = 1500億元x 2%

5.問答題某銀行的利率敏感型資產(chǎn)為3000億元，利率敏感型負債為1500億元。試計算該銀行的缺口。

參考答案：缺口 = 利率敏感型資產(chǎn) 一利率敏感型負債
1500億元＝3000億...

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