A.14.7
B.21
C.60
D.30
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.9
B.14
C.5
D.0
A.64
B.65
C.66
D.67
A.5
B.8
C.7
D.15
A.Delta是可以是正數(shù)，也可以是負(fù)數(shù)
B.Delta表示股票價格變化一個單位時，對應(yīng)的期權(quán)合約的價格變化量
C.我們可以把某只期權(quán)的Delta值當(dāng)做這個期權(quán)在到期時成為實值期權(quán)的概率
D.即將到期的實值期權(quán)的Delta絕對值接近0
A.權(quán)利金
B.權(quán)利金+行權(quán)價格
C.行權(quán)價格-權(quán)利金
D.股票價格變動之差+權(quán)利金
最新試題
投資者可以通過（）對賣出開倉的認(rèn)購期權(quán)進(jìn)行Delta中性風(fēng)險對沖。
對于即將到期的合約，以下哪種情況風(fēng)險相對最小？（）
跨式策略應(yīng)該在何種情況下使用（）
賣出ETF認(rèn)沽期權(quán)開倉的投資者，（）。
以下關(guān)于蝶式認(rèn)購期權(quán)論述，錯誤的是（）
當(dāng)認(rèn)購期權(quán)的行權(quán)價格（），對買入開倉認(rèn)購期權(quán)并持有到期投資者的風(fēng)險越大，當(dāng)認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價格（），對買入開倉認(rèn)股期權(quán)并持有到期投資者的風(fēng)險越大。
以1元賣出行權(quán)價為30元的6個月期股票認(rèn)購期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點(diǎn)是（）元。
投資者認(rèn)為某股票將處于緩慢升勢，升幅不大，其可以采用的策略是（）
以下哪種行情時最適合構(gòu)建牛市認(rèn)購價差期權(quán)策略？（）
關(guān)于波動率下列說法正確的是（）