單項(xiàng)選擇題一份不分紅股權(quán)的2年期限的遠(yuǎn)期合約,零息債券價(jià)格為40美元,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%(連續(xù)復(fù)利),合約遠(yuǎn)期價(jià)格為()。
A.30.76美元
B.44.21美元
C.45.23美元
D.51.95美元
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1.單項(xiàng)選擇題糧食企業(yè)30天后要買入50噸種子,擔(dān)心種子價(jià)格上漲,糧食企業(yè)可以()。
A.買入以50噸種子為標(biāo)的物的遠(yuǎn)期合約
B.賣出以50噸種子為標(biāo)的物的遠(yuǎn)期合約
C.立即買入50噸種子
D.立即賣出50噸種子
2.單項(xiàng)選擇題如果選擇最便宜交割債的目的是通過(guò)國(guó)債期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利,則選擇()可以確定使用哪個(gè)債券可以獲得更高的利潤(rùn)。
A.隱含回購(gòu)利率法
B.無(wú)套利價(jià)格法
C.久期方法
D.空頭方凈成本方法
3.單項(xiàng)選擇題()幾乎沒(méi)有政府監(jiān)管,可以逃避外匯管制、利率管制及稅收限制。
A.期貨
B.期權(quán)
C.股票
D.互換
4.單項(xiàng)選擇題利率互換的賣方是()。
A.固定利率支付方
B.浮動(dòng)利率支付方
C.本幣支付方
D.外幣的支付方
5.單項(xiàng)選擇題()的收益隨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)是有限的,而虧損無(wú)限。
A.期權(quán)的買方
B.期權(quán)的賣方
C.期貨的買方
D.期貨的賣方
最新試題
最便宜交割債就是使得無(wú)套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。
題型:判斷題
()風(fēng)險(xiǎn)是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。
題型:多項(xiàng)選擇題
期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源()
題型:多項(xiàng)選擇題
美洲市場(chǎng)是全球金融衍生品市場(chǎng)的霸主。
題型:判斷題
期權(quán)合約的特點(diǎn)包括()。
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金融衍生品市場(chǎng)投機(jī)者在期貨市場(chǎng)中的作用包括()
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布雷頓森林體系的瓦解直接促使了外匯衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。
題型:判斷題
期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。
題型:判斷題
最便宜交割債可以是隱含回購(gòu)利率最高的可交割債。
題型:判斷題
遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。
題型:判斷題