單項選擇題在LIBOR與固定利率互換的情況下，以下哪一種是利率互換價值的計算方法？（）
A.假設(shè)浮動支付等于遠期LIBOR，并以無風(fēng)險利率貼現(xiàn)凈現(xiàn)金流
B.假設(shè)浮動支付等于遠期OIS利率，并以無風(fēng)險利率貼現(xiàn)凈現(xiàn)金流
C.假設(shè)浮動支付等于遠期LIBOR，并按互換利率貼現(xiàn)凈現(xiàn)金流
D.假設(shè)浮動支付等于遠期OIS利率，并按互換利率貼現(xiàn)凈現(xiàn)金流
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在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
題型：單項選擇題
一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。
題型：判斷題
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
題型：判斷題
若當前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：問答題
金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
題型：判斷題
認股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
題型：判斷題
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。
題型：判斷題
若當前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：問答題
以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題