A.期貨的數(shù)量和質(zhì)量的不確定性
B.在特定地點(diǎn)和日期對(duì)特定等級(jí)的需求變化
C.容易獲得的供給的變化
D.以上全部
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A.價(jià)差是對(duì)沖，這意味著價(jià)差者所擁有的現(xiàn)金頭寸等于其期貨頭寸
B.成員公司只允許財(cái)務(wù)穩(wěn)定的客戶建立利差，而允許任何人建立多頭或空頭頭寸
C.多頭和空頭頭寸之間的差額的波動(dòng)性通常比凈多頭或凈空頭頭寸的波動(dòng)性小
D.以上均不正確
A.債券價(jià)格上漲
B.收益率曲線的反轉(zhuǎn)
C.市場(chǎng)收益率上升
D.通貨膨脹率下降
E.以上都不是
A.$17450.00美元
B.$17750.00美元
C.$1775.00美元
D.$1745.00美元
A.新的購買利率
B.新的賣空
C.多頭清算
D.空頭回補(bǔ)
A.將被要求額外支付500美元的保證金
B.將被要求額外支付1000美元的保證金
C.在價(jià)格降到6.50美元之前，不會(huì)要求額外的保證金
D.在價(jià)格降到6.90美元以下之前，不會(huì)要求額外的保證金
最新試題
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對(duì)應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi)，則該投資者的浮動(dòng)盈虧為（）元。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價(jià)為67015元/噸，結(jié)算價(jià)為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸）
下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是（）
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時(shí)，期末結(jié)存量減少；當(dāng)供不應(yīng)求時(shí)，期末結(jié)存量增加。（）
常見的遠(yuǎn)期交易包括（）。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場(chǎng)環(huán)境包括（）。
經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場(chǎng)景的說法，正確的有（）。
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。