單項(xiàng)選擇題適合計(jì)算VaR 的置信水平是（）。

A.60%
B.40%
C.95%
D.5%


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1.單項(xiàng)選擇題上市公司發(fā)行期限為3年的固定利率債券。若一年后市場利率進(jìn)入下降周期，則（）能夠降低該上市公司的未來利息支出。

A.買入利率封底期權(quán)
B.買入利率互換
C.發(fā)行逆向浮動(dòng)利率票據(jù)
D.賣出利率互換

4.單項(xiàng)選擇題如果收益率曲線斜率將變小，則應(yīng)該（）

A.進(jìn)行收取浮動(dòng)利率，支付固定利率的利率互換
B.進(jìn)行收取固定利率，支付浮動(dòng)利率的利率互換
C.賣出短期國債期貨，買入長期國債期貨
D.買入短期國債期貨，賣出長期國債期貨

5.單項(xiàng)選擇題在指數(shù)化投資中，關(guān)于合成增強(qiáng)型指數(shù)基金的典型上佳策略是（）。

A.賣出固定收益?zhèn)觅Y金買入股指期貨合約
B.買入股指期貨合約，同時(shí)剩余資金買入固定收益?zhèn)?br/>C.賣出股指期貨合約，所得資金買入固定收益?zhèn)?br/>D.買入固定收益?zhèn)?，同時(shí)剩余資金買入股指期貨合約

最新試題

（）使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級(jí)別固定收益證券的利息收入。

題型：單項(xiàng)選擇題

關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約，以下說法錯(cuò)誤的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計(jì)算出來的。（）

題型：判斷題

下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對(duì)向下移動(dòng)，而長短期限的利率則相對(duì)向上移動(dòng)。（）

題型：判斷題

多元線性回歸模型的基本假定有()。

題型：多項(xiàng)選擇題

某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結(jié)果為（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

對(duì)于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風(fēng)險(xiǎn)管理的工具。

題型：多項(xiàng)選擇題

（）是在持有股票或股票組合的同時(shí)，買入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。

題型：單項(xiàng)選擇題

就國內(nèi)持倉分析來說，按照規(guī)定，國內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達(dá)到一定級(jí)別時(shí)，交易所會(huì)在每日收盤后將當(dāng)日交易量和持倉量排名前（）位的會(huì)員持倉和成交予以公布。

題型：單項(xiàng)選擇題